2014年8月27日 星期三

★選舉對股市的影響(美國版)

《Wen外期策略團隊》
     經濟一定會被政治因素所影響,就像今年年底台灣有縣市長七合一選舉,大家會期望執政黨有拉抬、穩定股市的誘因,而除了台灣,大家比較不知道的是,今年也是美國的期中選舉年,而此選舉因素同樣也會影響美國股市的各大指數走勢。
     國外有統計了從1950年至2013年的每日記錄,按月平均每年的月績效,然後繪製每月平均值,在下面的圖一中,為道瓊在16次中期選舉年(紅線)的月平均值,和其它48年(藍線)的每月績效平均走勢圖。

2014年8月25日 星期一

★24小時交易策略:Wen外期進階實戰分享(已截止)

     我想了很久……我想如果要能夠幫大家用最快的方式切入24小時外期程式交易,最有效率的方式大概就是直接公佈我的一些實戰策略,然後再告訴大家我是怎麼寫出這些策略(開放程式碼)、如何選到合適的市場、策略管理及風險控制的方式。
     打算跟讀者分享一下我的交易經驗,目前時間已經確定9/20(六)及9/28(日),有興趣的可以先去填表登記(填過的就不用再填了),我會統一寄出報名表。

一些教材預覽(想教給大家的東西太多了,預計會超過150頁)


●海龜交易系統 - 進化版 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 197
     理查•鄧尼斯于1983年創立並教授13位學生海龜交易法規則。在這套規則中最要的是紀律、連續性、信心(遵守法則的信心)。完整的機械交易系統組成部份:市場、頭寸規模、入市、止損、離市、策略.期貨市場中各類交易法則形形色色,我們並不認為海龜交易法是就是獨一無二的交易法則,但值得讓我們學習的是這種寧做一個海龜的交易法則精神。是的,在系統交易中無論交易策略是哪種交易規則,能否嚴格執行下去是一個交易員最大的心理障礙,在海龜交易法教學中有這樣一段 ~

2014年8月23日 星期六

★多空區間振幅策略程式碼

     《Wen外期策略團隊》
     從海外找到一個簡單又可以學到東西的策略程式碼。策略的想法很單純,統計過去一段時間的漲跌狀況,分成兩類,只要是上漲的日K線,歸類為「多方振幅」;如果收跌,就歸類為「空方振幅」。 進場條件為,當過去一段時間的「多方振幅」大於「空方振幅」時,就在下一根開盤價買進,反之就放空(但要注意多空的條件有些許不對稱)。出場則是利用計算出來的振幅設定停損和停利點。
     在此就不貼上這個策略的回測績效了(當然是因為績效不好),主要是讓大家看一下語法,刺激一下右半腦。

程式碼


Inputs: Len(63);
Vars: PointRange(0), SumPosRange(0), SumNegRange(0), AvePosRange(0), AveNegRange(0);
PointRange = High - Low;
If Close > Close[1] Then
SumPosRange = SumPosRange * (Len - 1) / Len + PointRange;
If Close < Close[1] Then
SumNegRange = SumNegRange * (Len - 1) / Len + PointRange;
AvePosRange = SumPosRange / Len;
AveNegRange = SumNegRange / Len;

2014年8月22日 星期五

★追日第二次網聚(地點:北科大B425教室):Ray & 陳宥任主講

   身為追日第007號的社員,在此幫中研院劉社長提醒社員,明天是第二次網聚,有報名的人可以參考交通指南。明天我的重心就放在Ray的ADE選擇權技巧了!!(聽說還有從香港飛來捧油)

追日全球交易研究所 20140823 第二次網聚地點-----交通指南
●時間: 8月23日(六)PM 1:30 開始 (因場地關係,時間有提早喔!!)
●地點:國立臺北科技大學 宏裕科技研究大樓 B425教室 (台北市忠孝東路三段一號)
●交通:離忠孝新生捷運站4號出口近(離光華商場更近) 
●社團網址: http://suntraderstanley.blogspot.tw/
●劉博士(社長)信箱: allmoneybackmehomegogogo@gmail.com

2014年8月20日 星期三

★美國期貨結算日一覽表(2014年)

     最近我的LINE群組中有一位很厲害的神人級高手,在交易可可期貨的時候,不小心留多單過了第一通知日(First Notice Day)而忘記平倉,因此帳戶被鎖住。基本上商品期貨只要留多單過第一通知日,交易所就會認為你有「想要參與實物交割的意圖」,然後會問你是否要參與實物交割,之後如果到了最後交易日(Last Trade Day)都還沒有出場的話,就會有幾十噸的可可豆等著運到你家。市場上交易的老手都有可能會出錯,下表是美國期貨商品2014年結算日期一覽表,給大家參考:

2014年8月19日 星期二

★美國市場之季節性研究

     季節性的研究結果(網路看到的), 暗紅色 表示容易歷史上常出現空頭; 暗綠色 表示經常有多頭的表現,有空的可以研究一下吧。 後記: 從上表我看到…… 1. 黃小玉五、六、七月好像很容易下跌。 2. 能源類四季分明,一季漲、一季跌的。 3....

2014年8月18日 星期一

●外匯保證金交易 - 澳幣 [當沖與波段]

EasyTrader ArtNo 194
外匯保證金交易簡介
通常,投資者總是將保證金外匯交易與外匯期貨混淆。現在比較流行的外匯交易方式是一種現貨的外匯保證金交易,它與期貨有一些共同的性質,但是不屬於期貨範疇。外匯保證金交易(Margin Trade)可以說是外匯的信用交易,類似於股票融資融券的一種投資工具,投資人只要用一定比例的錢(保證金),就可以從事數倍於保證金額的外匯投資。

2014年8月15日 星期五

★消除換日價差之想法

《Wen外期策略團隊》
   在這邊分享一個消除換日價差的「想法」,這個發想是來自於跳空對於指標的影響,不管是RSI、均線或一般價格型指標,在跳空的時候其實都會被影響,例如跳空開低100點,這時候所有順勢策略很容易就會被觸發空單,但是如果這時候反轉的話,多單會進得很慢。

●想法很簡單:把跳空全部拿掉,寫成指標,要放data2、data3都隨便。

     以下我舉一下範例,光是透過K線圖,就可以看到很明顯的差距了。下圖是台指期2014年4月的15分鐘線圖,在2014年4月10日和4月17日這兩天的大跳空以及急漲急跌,急漲的時候感覺行情要往上了,程式都跳進去作多;急速下殺的時候,程式以為行情要跌了,就跳進來作多……這時候,打開電腦就會看到自己的損益是負的,容易被雙巴的日子每過一段時間就會再上演一次。

2014年8月12日 星期二

★Wen的避險策略(五)--進攻型避險策略

     在程式交易中,避險策略嚴格來說可以細分為兩種,第一種是轉攻為守的防守型避險策略;第二種則是我今天要介紹的進攻型避險策略:
  • 第一種防守型避險策略,其實也是我比較多的避險策略,在獲利還沒有拉開的時候,做好防守,避免行情突然反轉照成手中主力部位受重傷,這是切入程式交易的交易者都必須配帶的武器,之前在舊文已有介紹過。
  • 第二種進攻型避險策略,剛好相反,程式只會在主力部位獲利滿滿的時候逐漸舖單逆勢進場,避免行情突然反轉而造成主力部位獲利回吐,所以有些人稱之為「停利型避險策略」。如果保證金很吃緊,其實這種策略可有可無,因為它的存在只為提高你的獲利,而非降低損失,但都有達到避險策略的使命,平滑損益曲線,不同的是一個是降低風險,另一個是提高獲利。

2014年8月11日 星期一

●外期 - 能源期貨 - 輕原油 [波段]

EasyTrader ArtNo 191
{ 策略產生器輸出一個高勝率策略 - 績效圖 }
     世界最早有關石油類產品的期貨契約,是由紐約棉花交易所於1971年所推出的丙浣期貨契約,但一直不受市場注意,直到1978年推出熱燃油期貨合約才算真正奠定能源期貨市場之基礎,隨後其他相關石油期貨契約紛紛出籠,但僅有NYMEX及IPE算是較成功的範例,1983年   NYMEX推出的輕原油合約更是大受歡迎,成為石油類期貨商品的主流,目前唯一能夠與其抗衡的只有英國倫敦的國際石油交易所(IPE)招牌商品布蘭特原油,因此我們選擇輕原油合約為能源類期貨的代表。

2014年8月7日 星期四

★推薦課程---程式交易全攻略+現金流

     近期收到朋友請託,幫忙推廣一下我覺得不錯的兩個課程。第一個是程式交易系列課程,適合想一次學好程式交易的人(從初階語法到進階實戰策略程式),大概是我看過目前最完整從無到有而且最便宜的課程組合;另一個課程則是適合想要學習不同投資工具的人,這堂課我也有報名,講師是在追日社團拱出來的那位神人,有興趣的人自行參考。

●程式交易全系列課程(網路名人+前凱衛工程師合辦)
  • 08/30(六)   軟體基礎操作分享 (陳凱文) 
  • 09/13(六)   程式開發簡介 (陳凱文) 
  • 09/27​(六)  交易系統建構 (阿原Iverson) 
  • 10/04(六)  實戰策略及濾網 (JC)
    *學費:一次四堂全上,共27200  (最完整攻略,可以分開報名)
    *適合對象:想從無到有學程式交易的人、想學習開發實戰等級策略的人
​    *報名連結:http://www.moneyevent.net/classDetail.aspx?c_serno=892
    *其他:本課程為系列課程,可分開報名,但座位有限,建議提早報名。



●現金流交易策略完整版課程     我自己有報這場
  • 08/31(日)  美股現金流課程【上】
  • 09/14(日)  ​美股現金流課程【下】 
  • 10/05(日)  美股現金流進階課程 
     *學費:三天的課程,共17000元 (也可以分開報名,只限8/17前報名有優惠)
    *適合對象:想學習穩定賺取現金流的投資方式
​    *報名連結:http://www.moneyevent.net/classDetail.aspx?c_serno=895
    *其他:講師目前為DRAM工程師,低調分享人生反敗為勝的投資工具

2014年8月6日 星期三

★Cyber cycle逆勢交易策略(含程式碼)

     《Wen外期策略團隊》
     許多國外商品的趨勢性較低,一波走勢無法期續延續,或是短線震盪幅度大。因此有時思考邏輯要與台指期不同,要加入逆勢策略的元素,逆勢策略一般來說與順勢策略相較起來比較不直觀,因此較難開發。
     以下是近期在翻舊書的時候,看到一個國外策略策略的範例,給大家做個參考,策略主要概念為利用高通濾波器的處理方式,將價格走勢的趨勢去除(detrend),接著對處將detrend過後的價格做低買高賣的逆勢交易。

2014年8月4日 星期一

★讓我著迷的投資策略:美股現金流策略(US Cash Flow)

     自從4/26在追日的網聚認識了一個目前在DRAM廠當工程師的低調投資高手,當天我回到家後就開始著手研究他的交易策略,也翻閱了不少資料。很難想像,連索羅斯在過去持有部位揭露中,也可以看到類似的操作方式,我真是大開眼界。我想這個好東西是應該讓更多人知道,所以我今天介紹我學到的「美股現金流策略」,這是我所認知的版本。

●為什麼我會想研究美股現金流策略?

     價值型的股票我一向不怕套牢,經過金融海嘯的人都知道,價值型的股票在低檔反而是要用力買,而且空頭第一波落底之後,價值型的股票會彈得很快,一下就脫離成本區。但是讓我害怕的不是套牢,而是我低掛的價位股價沒有來到,然後目送股價像噴射機一樣一去不回頭(如下圖所示)

●商品期貨 - 農產品(黃豆) [當沖與波段]

EasyTrader ArtNo 188
     黃豆源起於數千年前的亞洲東部之豆科植物,生長所需肥料不多,抗蟲能力亦強。最初以食用為主,之後發現其可壓榨後作為食用油之用,此即為黃豆油之由來。1877年由傳教士在歐洲各地推廣,1900年成為美國中西部的普及作物。

2014年8月1日 星期五

★Wen的避險策略(四)--真實案例剛發生!

          
     想不到才剛貼完有關避險方式的文章,馬上就派上用場。以下是兩個這兩天發生的事情,剛好現身說法。

【案例1】
事情就發生在昨天(7/31)早上,當天開高上漲,先把我一些短波段空單洗出來,之後台指期在2分鐘之內向下殺150點。我運氣一向不好,也不是神,所以這種倒楣事我當然也不會錯過。
2分鐘內跌150點,這種倒霉的事,我一定不會錯過!
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