2014年12月31日 星期三

★《大漲的訊號》買賣力道比例策略應用於台指期

《Wen外期策略團隊》
買賣力道指標原始出處為Hayashi Noriyuki所著的「大漲的訊號」。而目前介紹的版本則是由部落格「交易者的E甸園」而來,更詳細的解說請參考原始文章,連結在這裡:[分享]買賣力道比例工具檔案而我保留了「只做多」的策略特性,加進了一個移動停利和固定停損機制。

進場規則:當指標掉落買進門檻之下,收盤創新高就進場。
出場規則:當指標越過賣出門檻之上,就平倉。

接著,我們拿台指期(換月價差修正資料)進行測試!「指標程式碼」則在文章最後。

回測商品:TXF@30K
回測時間:2000/3/21~2014/12/29,其中2010/12/30~2014/12/29為樣本外資料
手續費:來回$1000

2014年12月29日 星期一

●資金管理 [1]

EasyTrader ArtNo 231
     記住!交易首要的目標是保護你的帳戶資金,如果你不作風險管理,註定要失敗 ~
交易成功的關鍵是要如何控制損失,使其金額不超過獲利。對於很多交易者來說,學習怎樣認賠是很困難的,但他們瞭解一件事實:一筆交易虧損30 美元,總好過虧損1 000 美元。請注意,真正的制勝點,通常不在於如何擴大獲利,而在於如何控制損失。無資本,就無交易,因此絕對不可承擔過多風險。

2014年12月25日 星期四

★即使是最簡單的型態的策略...還是離我很遠!

     以前剛切入技術分析的時候,大家都在討論型態該如何畫線,背離的時候要記得反向作單,我曾經看了不少國外型態的書,從國外網站搜刮與型態有關的語法,想要把型態這種東西量化成策略。但是研究了一陣子,最後還是選擇放棄,雖然有些人說型態很準,但是這類複雜的東西,還是留給更高的高手去研...

2014年12月23日 星期二

★三大法人未平倉籌碼指標及策略(下)--進階策略版(權限文章)

     已知籌碼的準確性,接下來則要進一步把籌碼進行拆解,一方面要維持籌碼對於多空程度的影響力,另一方面又要降低在多空不明時期的損失,大概可以分為兩個方向:

[策略修正1]  當籌碼多空不明時暫緩進場:
     過濾這個其實很容易,盤整多半來自三大法人淨部位很低的時候,通常是比較沒有明顯趨勢,因此在這段時間暫緩進場,等到籌碼較明朗之後才開始進場。

2014年12月22日 星期一

★三大法人未平倉籌碼指標及策略(中)----測試有效性

     為了要驗證法人籌碼寫成策略的準度,我作了一連串的測試,得到一個結論,那就是籌碼指標很準……首先我用三大法人籌碼進行測試,當外資、自營、投信同時作多的時候,建立多單部位;反之則建立空單部位,很簡單的邏輯,不管市場漲停,照著籌碼作,近幾年表現很亮眼

●市場趨勢的效率比值 ER [程式碼]

EasyTrader ArtNo 229
     Perry Kaufman在他 1995年的著作 " Smarter Trading"首次提出了效率比值 (ER)。它是一種趨勢強度的衡量,用以調整市場的波動程度.它的計算方法如下
Efficiency Ratio = direction/volatility
ER = (N 期間內價格總變化的絕對值)/ (N 期間內個別價格變化的絕對值)

2014年12月18日 星期四

★三大法人未平倉籌碼指標及策略(上)

     就短線投機而言,外資或自營商等三大法人留倉的部位似乎對明天的盤勢沒有什麼相關性,但是如果放長線去看,籌碼跟行情有高度相關性,為了要研究這個,我從交易所把三大法人籌碼的資料挖出來,製作成QM可以讀的格式,然後餵給MC,接著把這些資料轉寫成指標,方便研究歷史資料。
圖一、三大法人(外資及自營)台指期未平倉淨部位

2014年12月16日 星期二

★小技巧:突破10日均線不要馬上作多!

     最近用台指期做了一個小實驗,得到一個結論:在季線之上,當價格突破10日移動平均線後,不要急著馬上作多,因為行情會先回檔的機率很高。邏輯很簡單,當目前台指期在季線之上,只要收盤價突破10日均線而且是紅k,下1根k線開盤馬上進多單,之後看看是先賺到100點,或是先虧損100點。
多頭時突破10日均線就追買,是否有效率?

2014年12月15日 星期一

●真實策略中的虛擬交易

EasyTrader ArtNo 227
     在交易中,特別是突破類模型,成功率並不高,若碰上反復的假突破,更是一種災難。那有沒有方法來減少這種情形的發生呢?本篇為大家提供了一種方式。這個交易策略想法來自於交易過程的觀察,從歷史回測的交易記錄中發現,若上一次交易是盈利的,那麼下一筆交易是虧損的概率比較大。因此在設計策略時,希望能跳過這些我們認為會虧損的交易。實務應用到策略中,我們將引入虛擬交易的概念, 與之對應的是真實下單模組。虛擬交易始終在運行交易策略的確認條件是否符合。而真實下單模組直到上一筆虛擬交易是虧損的情況下才被執行。

2014年12月9日 星期二

★黃小玉交易設定(使用IB)

《Wen外期策略團隊》
     最近黃豆很有趨勢,介紹一下使用IB進行黃小玉交易。在美國的五大交易所中,CBOTNYBOT(現在被併到ICE)都提供了黃小玉的商品,所以很多人在使用IB的時候會搞混,那到底要交易哪一個呢?以黃豆期貨為例,我們先來看一下IB產品規格表:

2014年12月8日 星期一

●順應趨勢的開盤價與收盤價[程式碼]

EasyTrader ArtNo 225
在市場價格上漲的過程中通常收盤價都高於開盤價,而在下跌的趨勢中則是收盤價大部份是低於開盤價,雖然在趨勢盤中總是會有價格修正的回檔與反彈,但整體而言上漲中K棒收紅多,下跌狀況K棒收黑多! 因此本篇要介紹的是一個在 TradeStation 網站的交易策略,即是從開盤價與收盤價彼此間的關係來判斷目前市場的趨勢方向。

2014年12月5日 星期五

★MACD簡單策略

     我早期剛切入程式交易的時候,發現當MACD指標突破0軸去買、跌破0軸就放空似乎還滿有威力的,很多 有波動 的股票(或是期貨)都可以從中賺到利潤。後來才發現,不是指標強大,而是市場有趨勢有振幅,所以只要是隨便一個波段策略都有機會獲利,重點不是進場公式,而是有沒有進場,更重...

2014年12月3日 星期三

★還好有Hedge...

     12月的頭兩天實在不是很好過,因為行情一下漲一下跌,而且幅度算劇烈,實在不適合短波段策略,如果有短線當沖的話應該會稍微好過一點。前一個月11月雖然振幅不大,洗盤程度沒想像中誇張,剛好符合策略的特性,所以績效創了新高,只是12月初跳空洗盤,把先前的獲利回吐不少,我想這裡很多程式交易的好手也應該感同身受,所以想辦法把獲利回吐降低,其實是一門學問。


     這時候有幾種方向有機會可以降低這種行情的損失,其實之前也有說過,剛好最近有實際的例子,再拿出來說一次:

2014年12月1日 星期一

★推薦一些課程:給想學程式交易的人

     已經有一段時間,連續收到不少讀者寫信給我索取台指期的歷史資料或是建議的書單及課程,也有一部分的讀者希望我教他們程式語法或是軟體使用……但是我必須說實話,我自己雖然大量進行程式交易,但是在寫程式上,我對自己並沒有很有自信,我9成的策略大概語法都不超過10行,憑著一些怪怪的邏輯在交易而已,所以為了不要誤人子弟,大家還是想辦法自修吧…

     其實當初我自己也是跌跌撞撞進入這行,寫出幾個自以為很強的聖盃,賺了一些錢,就跑去自營商,雖然賺了一些錢,但後來在切入外期的時候,又是一個陣痛。當時市場上並沒有很完整的課程或是書籍,所以一切只能用最原始的方式土法煉鋼(花錢買教訓)。但就算是到現在已經有點規模,我仍然定期花錢去購買國外指標或策略進行研究、看外國交易員出的書、也去上很多交易投資的課程。土法煉鋼的下場就是賠掉幾十套Multicharts的錢。

     隨著程式交易日漸盛行,市面上的參考書變多,也有很多不錯的課程,下面這些課程裡面有一些講師我都認識(包括前凱衛工程師,程式能力很好,後來被挖角到券商進行程式交易開發),所以幫忙推薦,有興趣想要完整學習程式交易的人可以參考,這大概是最完整又最便宜的程式交易課程了……


●程式交易課程(12-1月底):http://programtrading.moneyevent.net/
●程式交易相關書籍(全部69折):http://books.moneyevent.net/

●裁縫線 Heiken-Ashi [程式碼]

EasyTrader ArtNo 223
     Heiken-Ashi燭圖是另外一種蠟燭圖,雖然看起來和一般的陰陽燭圖很相似,但是它們計算方式上有著基本的不同。Heikin-Ashi為2004年由Dan Valcu所提出的新理論,藉由對原本的「開高低收」做些調整,而期望能在各種指標的操作上有更好的表現。陰、陽燭圖標示一個時段的開盤價(O)、收盤價(C)、高價(H)和低價(L)。Heiken-Ashi燭圖也有這4個價位,但是計算方式不同,而且不像陰、陽燭圖中每根蠟燭都是獨立的,和前面沒有聯繫,它的每根蠟燭和前一燭是聯繫起來的。

2014年11月27日 星期四

★選前幫大家複習一下好了.....

     最近選戰激烈,候選人又開始提出「改變現狀才有未來」的說法,這讓我回想起2008/3/24台股的走勢……在這裡幫大家複習一下:

2008年
2/29~3/19 選前1個月
 在野黨KMT每天提醒民眾慎防執政黨DPP的兩顆子彈事件重演,把市場氣氛搞得很緊張,每天又殺又盤,動不動就反向跳空,波段的這些日子不好過。
3/19~3/20 選前1週
 隨著接近投票日,變數較少,認為馬英九當選會救台灣出經濟困境,交易員買期貨作多,也買買權(Buy call)賭選後會爆漲,這時候指數開始連續上漲,期現貨出現較明顯的正價差。

2014年11月26日 星期三

★加速度程式碼(TXF)

     早上翻書的時候看到外國有把加速度的概念用在寫策略中,以下是我拿外國的程式碼套用在台指期的狀況。其實我的想法很簡單, 當近期的加速度開始收斂的時候,我認為是短線盤整,因此只要突破近期高點 ,就作多;作空則相反。這個邏輯還不是很完整,我只是隨便套用然後跟讀者分享。 [策...

2014年11月24日 星期一

●隨機漫步理論與交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 221
     隨機漫步理論(Random Walk Theory)認為,證券價格的波動是隨機的,像一個在廣場上行走的人一樣,價格的下一步將走向哪裡,是沒有規律的。證券市場中,價格的走向受到多方面因素的影響。一件不起眼的小事也可能對市場產生巨大的影響。從長時間的價格走勢圖上也可以看出,價格的上下起伏的機會差不多是均等的。
     隨機漫步理論指出,股票市場內有成千上萬的精明人士,每一個人都懂得分析,而且資料流入市場都是公開的,所有人都可以知道,並無什麼秘密可言。因此,股票現在的價格就已經反映了供求關係,或者離本身價值不會太遠。所謂內在價值的衡量方法就是看每股資產值、市盈率、派息率等基本因素來決定。這些因素亦非什麼大秘密。現時股票的市價根本已經代表了千萬精明人士的看法,構成了一個合理價位。市價會圍繞著內在價值而上下波動。這些波動卻是隨意而沒有任何軌跡可循。

2014年11月20日 星期四

★美股準備Hedge的起點浮現…

     索羅斯在股票波段漲到一定幅度的時候,就會判定是短期頭部,然後加重美股Buy Put的避險部位,但是因為美國期貨選擇權的量都不大,因此這些基金操盤手會首選放空SPY(S&P500的ETF),而操作模式是Buy SPY PUT,有網站定期會揭露索羅斯的操作歷史部位,都不難看出用選擇權放空的痕跡。 我自己手中也握有一些股票,而美股最近創新歷史新高,但站上一天隔天就收黑K,雖然我覺得還有高點,但是我得擬定一個Hedge的方式。

     當發生下面的狀況時,我會判定進入短線的頭部去(容易有1-2個月的回檔),然後加上避險部位,如果行情持續上漲,那我仍然會獲利(頂多吃歸零膏而已);但如果下跌的話,我會贏過市場上只多不空的投資人(尤其是投信)。
我會開始Hedge的起點

     相信很多人都有這種經驗,當行情邊漲,手中持股逐漸獲利,因此有了錢加碼再買更多股票,結果有一天行情漲不上去,但是這個時候手中卻滿滿股票,一個簡單的回檔就獲利回吐,所以每波的高點建議都拿一些獲利去買保險,如果是緩跌還好,就怕來一根長黑跌10%。

     一些讀者開始貼文在「不負責任預測區」,希望我的讀者多多貼文,寫多類似的行情文,會在下重倉的時候有一種似曾相似的感覺,對自己出場點頗有幫助,所以我鼓勵大家來寫。

【不負責任預測區連結】→  http://global24hr.cu.cc/viewforum.php?f=14&sid=1eb07cbbb87263120fa0f5f92e705460


2014年11月19日 星期三

★KAMA移動平均線(含程式碼)

     今天看到一個平滑邏輯很簡單,但又能貼進趨勢行情的移動平均線。很多人都會用均線寫策略,不妨替換看看,有時候會有很不錯的發現……

KAMA函數:

[LegacyColorValue = true];

{ TSMKAMA : Kaufman's Adaptive Moving Average}

inputs: period(numericsimple), fast(numericsimple), slow(numericsimple);
vars: efratio(0), smooth(1), fastend(.666), slowend(.0645), AMA(0), diff(0),
signal(0), noise(0);

2014年11月17日 星期一

★今天台指期創新高……

11月的盤真是對我太好了……今天台指期創新高,回頭看看,下面這幾天實在很關鍵:

11/10  連續上漲最後一天,只要抱多單,這天是都有不錯的利潤。
11/11  留倉空單,只要翻單夠敏捷的,在這裡是空單為多
11/12 長黑,當沖一定噱海。
11/17 多單出場在高點,翻空後低點Hedge策略進場減少空單的損失。

●電子期與金融期的價差交易策略

EasyTrader ArtNo 219
有關價差交易
期貨商品之價差交易,其實原理很簡單,即是市場期貨之投資人,可於眾多相關性極高的期貨商品之間,當任兩種期貨商品、或是三種期貨商品的價格走勢偏離常軌時,市場投資人即可於偏離常軌的眾期貨商品之間,去作一買、一賣的交易動作,進而可賺取其中價格差異的利潤。
例如:一般而言,黃豆與黃豆油期貨商品的價格走勢應該一致,所以當盤中黃豆與黃豆油的價格走勢突然發生一漲、一跌的差異狀況時、市場投資人即可去買進下跌的商品,且同時去作賣上揚的期貨商品,進而賺取其中的差價利潤。
又例如:買進台指期貨並同時作空台電子指數期貨;買進6月台台指期貨並同時作空7月台台指期貨...

2014年11月14日 星期五

★IB可以買賣陸股了…

     第一個直覺,2年後的上證指數不知道會在哪裡。      今天收到IB一封信,說已經可以透過IB買賣陸股了。就我所知一些美國的交易員,已經想買賣陸股很久了……這可能是個長線的起點,再加上美股已經處於高檔,資產配置的角度,應該會把在美股賺到的錢拿去買一些低位階的金融商...

2014年11月12日 星期三

★不負責任行情預測區…歡迎大家貼文!!

     自己常常會有一些台股或外期的主觀想法想跟讀者分享,但感覺寫出來又跟本版的主題不符。幾天前閒著沒事,我申請一個了討論區,未來自己如果有一些想法,都會貼在這個討論區,這是開放的討論區,歡迎大家也能在裡面貼上自己對行情、個股的看法,教學相長。

*連結: http://global24hr.cu.cc/viewforum.php?f=14&sid=1eb07cbbb87263120fa0f5f92e705460


     會取名叫「不負責任行情預測區」,就是希望大家可以充份發揮言論自由,裡面的想法沒有對錯,但都是個人的知識想法的分享,嚴禁有帶進帶出的商業行為或造神運動。

後記:

     這個版上面很多我認識的高手在浮潛,我會想辦法凹這些人分享自己行情的看法……
目前在測試中,要有註冊的人才可以發表文章或是看到貼圖。

預計一個月後再來看看使用者的人數,如果貼文數太少,就改成私人社團或關閉。

2014年11月11日 星期二

★台指選隱含波動率用於台指期交易

《Wen外期策略團隊》
     最近利用台指選擇權隱含波動率(VIX)及布林通道,來進行測試台指期的交易。邏輯很簡單,就在VIX上面畫上布林通道,再加個簡單的固定停損而已,因為邏輯單純,就不附程式碼了,大家自己練習。
說明:

2014年11月10日 星期一

●新三價線交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 217
新三價線的定義:
     新三價線指標,英文全名為Three Line Break(TLB)。史蒂夫·尼森(Steven Nison)在其《非K線判市法》一書中,將新三值線的概念引入到美國。原理是任意三根持續上漲或下跌K線,所創出短期新高或新低時,會形成紅色或綠色的柱狀體,分別表示買入或賣出信號。由於新三價線在平時盤整時不輕易出現信號,當多空趨勢明顯時,買賣訊號才會產生。但由於反應較慢,容易造成追漲或助跌的效果,所以適合做波段投資指標使用。

2014年11月7日 星期五

★雙布林通道(台指期)

《Wen外期策略團隊》
簡單利用快慢兩個不同的布林通道分別控制進出場的簡單系統,以下是台指期的測試,供讀者練習。

回測設定:

●商品:TXF@60K(修正換月價差的歷史資料)
●手續費設定:單邊500元 (來回1000元)
●回測時間:2003/1/21~2014/10/13
●其他:只測試多單。
指標:(白色是慢布林進場點,黃色為快布林出場點)


2014年11月4日 星期二

★壓力鍋爆了!

     台指期今年1~3月是很悶的盤,在檯面上我認識還能「大幅獲利」的,只剩下重倉進行選擇權賣方交易的人;之後4月到現在,波動逐漸放大,8月之後常見到百點的振幅,先前作賣方的人,只要有嚴守停損,雖然偶爾被軋出去賠了一些,但仍然是小有獲利,只是效率上開始比不上期貨波段交易。

     今年3月之後的行情很連續,很多一波到底的行情,很少有大幅的逆向跳空,程式交易在這個時候切入是最美麗但也是最危險的,美麗的原因是這段時間只要有紀律地去執行某個策略,獲利平均應該至少有30%以上,而且幾乎每個月都有行情;不少人因為看過我在4/11發表的舊文,押滿順勢策略,把槓桿放大,獲利甚至超過100%,你會看到網路上開始有人貼出對帳單愛現;但如果你只是新手的話,這個美麗的報酬其實是很危險的,因為你在資金及策略管控上還沒有足夠的知識,很可能在你下次想要押重倉的時候,績效就開始大幅回檔,市場波動可能還是很大,只是盤整的跳空讓你的策略績效碰到MDD而已,所以在這裡我要提醒我的讀者,桿槓的放大要建立在獲利或是完善的投資組合上面,如果你手中只有2、3隻策略,押重倉幻想靠這些東西就可以賺到財富,未來一定會翻船。

2014年11月3日 星期一

●紅黑三兵的變形策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 215
     三根紅K,依次上升,形成紅三兵形態。紅三兵又稱三陽開泰,它是一種很常見的K線組合,這種K線組合出現時,後勢看漲的情況居多。

2014年10月28日 星期二

★SMI指標運用於小道瓊60分K線

《Wen外期策略團隊》
Stochastic Momentum Index (SMI)指標
     大家在利用指標撰寫程式的時候是不是常常會遇到指標延遲的問題,簡單移動平均線總是在趨勢翻轉了一段時間後才告訴你已經變盤了,然後一但進場了就總是運氣這麼好的空在低點進在高點。基本上只要是使用到移動平均的指標,大都有延遲的問題,因此後來的人也陸續針對一些指標開發出了較不延遲的進化版,例如EMA及DEMA是改良後的簡單移動平均,Zero lag MACD則是改良後的MACD,以及本文接下來要介紹的SMI指標。當然這些進化版的指標仍然有延遲問題,它們是改善了許多,但也別當成仙丹妙藥。

SMI指標主要例用兩次EMA來減少%K指標的延遲再經其他手法令指標實用化,不多說先來看看公式:

2014年10月27日 星期一

●鱷魚線指標 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 213
     鱷魚線指標是著名的混沌交易法的其中一個指標。鱷魚線這個指標是Bill William在1998年所提出來的,這個指標旨在判定趨勢,利用藍線-顎(jaw)、紅線-齒(teeth)、綠線-唇(lip)及價格的相對位置,分屬不同的意義;並且在配合碎形fractal後可進一步得到進出訊號。
基本上,無論即時價格往任何方向移動,鱷魚線扮演著使我們的交易保持正當方向的羅盤角色。而且,鱷魚線會協助我們在有方向的趨勢中獲利,並且將這個獲利持續到會吃掉我們利潤的盤整趨勢出現為止。

2014年10月23日 星期四

★無法使用smpt.gmail.com寄送信件--總算解決了!

     有使用Multicharts的email alert或是下單機有email通知的人,有少部分的人會遇到Gmail無法連到外寄郵件(smtp.gmail.com)的問題。這個問題困擾我很久,因為我在網路上都找不到作法,而幫忙測試的工程師也因為自己沒遇過問題,也無從測試起,但我明明Gmail裡面的POP3及IMAP都開啟了,還是沒辦法連上,到凱衛官網爬文,歷史文章的回覆,客服工程師也無解。今天總算找到解答,在這邊分享經驗一下:

(1). 外掛email寄信,大概都是這樣子教的,即使port設定正確,有少部分的人還是無法收到信。
email地址沒打錯,密碼也沒打錯,但究是無法使用這功能!!

2014年10月22日 星期三

★The Vortex indicator (含程式碼)

《Wen外期策略團隊》
     以下介紹一個與DMI(Directional Movement Index)類似,判斷多空趨勢的指標Vortex Indicator。DMI原本的概念為,計算一段週期內走勢向上與向下的力道消長,判斷多空強弱。而向上的力道在概念上使用今天高點與昨天高點的差值,若今天高點比昨天高點高越多,則表示向上力道比較強。向下的力道則相反。而Vortex Indicator的概念與DMI略有不同,向上力道的計算為使用今天的高點與昨天的低點差值的絕對值,向下力道的計算為使用今天的低點與昨天的低點差值的絕對值

計算方式:
1. 用當日最高價減去前一日最低價取絕對值:VM+= AbsValue( High - Low[1] ) 
2. 用當日最低價減去前一日最高價取絕對值:VM- = AbsValue( Low - High[1] )
3. 將週期內的VM+加總: VMPlusSum = Summation( VM+, Length )
4. 將週期內的VM-加總: VMMinusSum = Summation( VM-, Length )
5. 將週期內每日的真實波動區間加總:TRSum = Summation(TrueRange, Length ) ;
6. 最後將VMPlusSum除以TRSum則可得+VM
7. 最後將VMMinusSum除以TRSum則可得-VM


若+VM從下向上穿越-VM則目前市場趨勢為多頭
若-VM從下向上穿越-VM則目前市場趨勢為空頭


計算方試在K線圖上圖示化的話很像渦旋(Vortex)的圖案,因此取名為Vortex Indicator

2014年10月20日 星期一

●雙均線交易系統 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 211
這套方法是由常用的移動平均穿越系統修改而來。單一移動平均線穿越系統的最大問題就是訊號反復。改進方法之一是利用兩條均線構建通道。
方法:兩條移動平均線,其中一條計算每天最高價的移動平均,另一條計算每天最低價的移動平均,兩者分別為通道的上限與下限。
交易訊號:唯有當收盤價高於通道上限才買進;唯有當收盤價低於通道下限才賣出。

2014年10月16日 星期四

★開盤及收盤的特殊性(國外ETF為例)

《Wen外期策略團隊》 
     一個市場的開盤和收盤期間是有其特殊性的,在這二段期間的某些交易行為並不會在盤中出現,所以在這二段時間的價格變化和盤中會有不同的特性。國外有報告分析,指出在美國股票市場,有下列幾個因素會影響到開盤的價格變動:
  1. 受到開盤前亞洲市場和歐洲市場的走勢影響。
  2. 根據前一天收盤後的分析,有些交易人會在開盤時執行交易。
  3. 公司業績報告在前一天收盤後和今天開盤前。
  4. 套利交易者在開盤後發現交易機會。
  5. 選擇權交易者在開盤後重新再對沖其風險。

2014年10月14日 星期二

★程式交易要變全民運動了...

   這是一個什麼樣子的畫面…「中華電信北區總經理帶頭學習程式交易、投資美股...」
 
   最近看網路文章,看到先前有幫助過我的理財廣場因為大力推廣多元投資理財(包括投資美股、程式交易等),連中華電信北區的總經理都邀請並親自出席,我只能說還滿強大的。不過看到照片中有很多年紀跟我父母一樣的長輩,第一次開啟Multicharts,從程式交易的角度去了解股票買賣的方式,其實讓我滿感動的,以下圖片是轉載自理財知識充電站,當年如果有股票程式交易的概念,萬點崩盤那一次就不會死這麼多人了。

這個畫面其實還滿感人的……

2014年10月13日 星期一

●Turbo成交量邏輯(測試篇) [程式碼]

EasyTrader ArtNo 209
原文請參考 Turbo成交量邏輯 ,我根據原始邏輯元素作一點小修改,主要是將常數改為變數,多空參數不同,對台指期作測試
測試程式碼

input:EntryType(0),ExitType(6) ;
input:NBarL(28),NBarS(3),TradeProfit(0.045),TradeStopLoss(0.025),ATRs_L(5.4),ATRs_S(10.9);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0),HLRange(100);
input:MaLenL(24),MaLenS(2),EntL(2),EntS(4),FracL(0.05),FracS(0.05);
Vars:AvgVolumeL(0),TurboL(0),InvTurboL(0),MaWeightL(0),TurboMAL(0);
Vars:AvgVolumeS(0),TurboS(0),InvTurboS(0),MaWeightS(0),TurboMAS(0);
Vars:Voldata(0) ;

2014年10月11日 星期六

★Multicharts 9.0---Portfolio Trader新功能

     今天在辦公室閒著沒事,下載新版的Multicharts9.0,玩玩新推出的Portfolio Trader。以下是一些感想……

(1) 下載安裝後,原先的Multicharts Portfolio Backtesting程式變成Portfolio Trader,圖示還是用舊的(感覺急著推出,因為連下載連結的名稱還是MC8.8)。

2014年10月9日 星期四

★資金管理推薦的書籍--超越技術分析

     上個月底有人當面詢問我是否有建議的資金管理書籍,其實市面上有很多資金管理的書籍或工具,但目的不外乎是控制槓桿或是汰弱留強,然後想盡辦法讓最有效率的投資組合可以存活在市場上。你可以用很簡單的統計模型去管控你的資金曲線;或是把回測報表運用到極致,利用效率前緣的觀念找出最有效率的投資組合。
     看過很多本書,目前我的資金管理模式比較接近原文《Beyond Technical Analysis》或簡體字版《超越技術分析》書中所說的方式,這本書著墨在資金管理也不過一個小章節而且,但是很多觀念跟我的管理模式很契合,在此提供部分頁數的掃描圖片,讓大家參考,有興趣的記得購買正版(好的工具書是值得收藏的)。

2014年10月6日 星期一

●DEM指標 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 207
     DEM指標由德馬克DeMark創造,用於顯示買進/賣出的機會。市場運行指標表示價格改變所對應的峰頂和谷底。是把當前時段最大值和上一時段的最大值進行比較的的一個指標。如果當前時段數值高於上一時段的數值時,就登記兩個時段的差額。如果當前時段低於或等於上一時的數值時,就登記零值。彙總所得到的N個時段的差額,所獲得的數值作為去DEM技術指標的計數器數值,然後將這個數值除以相同的數值加上前一時段最小值和當前最小值差額的總值。如果當前價格最小值大於上一時段的最小值,就登記零值。

2014年10月3日 星期五

★太扯了...房價居然也有期貨

     今天新發現居然美國連房價指數也有期貨,應該是新的產品……我想以後如果要炒房地產的話,先用低成本拉高期貨,然後搭配建商哄抬房價,一整個感覺就是美國真是無愧於「邪惡帝國」的稱號。

2014年10月1日 星期三

★我的馬拉松式投資組合

     這篇文章跟交易無關,主要是星期日(9/28)跟一些朋友分享我的外期策略邏輯及投資組合管理的觀念,結束後有幾位人生勝利組跑來找我聊天,讓我有感而發,我們主要聊的內容是金融交易及資產配置,這些人的想法跟我很接近,覺得到了一個年紀(尤其是生了小孩),存了一些錢,想把這些錢放到安穩的地方,等待熱血退休的時光來臨;另外一方面也願意撥一部分的資金承受風險,換取更多超額的報酬。撇開興趣或主業,我今年33歲,我幫我自己的規劃如下:

(1) 如果不是靠爸族,買一間房防老
     我大學剛畢業的時候,台北的房價就貴到嚇死人,所以我就下定決心不買房只租房,因為我算一下,台北市公園美景又有View的三房兩廳的小公寓,也不過一個月3萬元租金而已,而且住不爽,就再換一間風景更美的公寓,但如果我去買下這間小公寓的話,未來30年平均每個月的支出是8萬元(含頭期款)。
     但即使如此,我後來還是忍痛負債買了間房,而且是家人自住。跟多數人一樣,我不敢再去二胎槓桿買進第二間台北房地產,然後用租金養房貸,所以這房地產完完全全是我生活上的負擔。會讓我從只想租房不想買房,轉變成願意負債買房,主要是我看到社會上很現實的一面,那就是年紀大的老人,很難租到房子,因為房東怕你死在屋內變凶宅。 (不過如果家境不錯,有現成的房地產,又沒兄弟姐妹跟你搶,那就是另外一回事了!)

【報導:單身不買房 老來租不到房】
http://mag.udn.com/mag/newsstand/storypage.jsp?f_ART_ID=537269


(2) 投機交易組合
     自從我發現只要交易策略多元、投資商品分散,每個月帳戶波動都會很小,並且容易獲利,即使虧損也容易落在一定的範圍。這個項目主要就是我拿手的程式交易,我交易全球的期貨,未來會擴展到股票及選擇權。我想有在看我文章的人都知道我是怎麼在進行的,所以就不多說了,如果把台指期跟外期加在一起,今年到現在好像每個月報酬都是正的(運氣算不錯了)。
     但是即使是風險可控的程式交易,很重要的一點,投機交易並不是穩健的「資產」,因為也許我現在可以承受帳戶每個月有10%的帳戶損失,20年後我可能沒有這種體力或抗壓性,隨著帳戶裡的資金日益增加及年紀的增長,對風險的忍受度可能會下降;所以目前我會做的事情就是定期把部分獲利提領出來,逐步找放到我的長期資產(股票及債券)配置中,為未來作打算。

2014年9月29日 星期一

●亞當理論 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 205
     這是在前輩 D.K異世界部落格看到的一篇文章,程式交易 - 簡易型亞當理論策略
亞當理論的基本原則就是方向不對就停損,然後再等待下一個進場訊號…所以寫成突破型的策略可以變為:以某一個為基準…上下加上一個 range 後,突破進場…然後停損點隨著最高點移動…出場後再尋找下一個進場點…

2014年9月25日 星期四

★帶量突破(Momentum+Volume)

     今天在翻舊資料的時候找到一篇文獻在講有關動量指標(Momentum)可以與成交量作一個結合,我自己沒測過,用法給大家參考,擷取原文片段僅供參考。      我想這個作法最合理的解釋就是原作想要寫「帶量突破」,但是發現單根K線的帶量突破,有很多雜訊,所以就把動量指標結合...

2014年9月23日 星期二

★Multicharts 9.0新功能

     美國都要出到MC9.0了,在台灣卻只能買到版號較舊的MC8.5,不知道是成本考量,還是原廠不願意授權。程式交易的軟體在台灣,算是凱衛獨大,不過也許是因為沒有競爭對手,動作也比較慢,例如MC8.8無法串接凱衛的下單元件。所以如果你不喜歡使用舊版的話,不妨趁11月美國感恩節的時候直接跳過台灣代理商到美國網站購買,第一比較便宜,第二穩定多了,而且新版功能更強大。

2014年9月22日 星期一

●箱型理論 Darvas Box Theory

EasyTrader ArtNo 203
     股票箱理論是由英文“Box theory”直接翻譯過來的,有時候我們會稱之為“箱形理論”產生於紐約華爾街,是由股票門外漢達韋斯·尼古拉(Darvas Nicola)在美國證券市場投資的過程中所創造的一種理論。
     股票箱理論是目前投資者使用的最多的技術分析理論之一。達韋斯·尼古拉認為股價一般是在一定的範圍內波動,這樣就形成一個股價運行的箱體。當股價滑落到箱體的底部時會受到買盤的支撐,當股價上升到箱體的頂部時會受到賣盤的壓力。一旦股價有效突破原箱體的頂部或底部,股價就會進入一個新的股票箱裡運行,原股票箱的頂部或底部將成為重要的支撐位和壓力位。因此,只要股價上揚並衝到了心裡所想象的另外一個箱子,就應買進;反之,則應賣出。

2014年9月18日 星期四

★Turbo成交量邏輯(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》      提供一個國外的網友分享跟成交量有關的程式碼, 邏輯是利用成交量的大小為基準來決定價位的權重,重新繪製新的均線,進場訊號觸發的依據是,若收盤價跌破這條均線,但均線仍持續向上,則表示這次是屬於無量的拉回,程式會認定這是一個假跌破訊號,因此在跌破...

2014年9月15日 星期一

★外期的策略教材完成了....(統一回答問題)

     我想自己要交易是很簡單的,但如果要把自己的交易模式分享出去,還是要做個有系統的資料。過去一個半月,我每天都花時間整理手中的外期實戰策略及資金管理工具,到今天為止,進階課程的教材總算完成了,近期有一些讀者問了不少問題,我想他們的問題可能會是其他人的問題,我在這裡統一回答。

請問您進階課程中提供的策略程式碼是開放的嗎?有沒有投資組合的回測績效?
     是開放程式碼,而且是我的實戰策略。不過我想如果只是丟一堆策略程式碼給你,告訴你說他的回測很漂亮,其實對你一點都沒幫助,我要教你我的全部,如何選對市場,並且撰寫外期策略,最後要有任何策略都有可能失效的危機意識,用我提供的工具好好管理策略及手中的資金。至於回測績效,我使用MC Portfolio跑下來的結果如下,不過這種歷史的東西看看就好了,我個人是不用這種。
小SP、小道瓊、輕原油、黃金、歐元、高級銅投組 (還不包含熱燃油),已設定手續費(6-10USD單邊)。

請問您的策略是留倉的波段策略還是當沖策略?

●成交量反轉策略 [程式碼 ]

EasyTrader ArtNo 201
《QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES》書內有一個這樣的策略是 Michael Cooper (Purdue University )金融學教授所做的論文研究。庫珀從 1962 年到 1993 年的股票收益率進行了研究。他發現單周報酬率走勢如果伴隨著萎縮成交量,通常會在隔周反轉。我在網路上找到了這份原始資料Real Estate Securities and a Filter-based,Short-term Trading Strategy

2014年9月11日 星期四

★空頭時一定要學會的換股操作

     一直以來,我覺得空頭的時候大型龍頭股無一倖免,看來這個觀念似乎在美國不太適用,今天看到一篇文章,是分析美國市場崩盤時,道瓊前30名大型股的表現。我想本站的讀者多半對期貨交易有所研究,所以應對空頭並不是困難的事,只是如果你的資產配置中擁有長線投資的股票,建議可以參考這篇文...

2014年9月9日 星期二

●背離指數 Divergence Index [程式碼]

EasyTrader ArtNo 199
     在上漲趨勢中的回檔買入和在下跌趨勢中反彈賣出是我最喜歡的交易技術之一。我創建了背離指數來衡量這種回檔/反彈的強度。我相信在更強的趨勢的範圍內的強勁拉回可以作出的最好的買進交易。背離指數利用兩個動量指標的相乘積來衡量回檔。然後將計算出來的結果除以近期價格變化的變動方差。

2014年9月5日 星期五

★外期歷史資料及換月問題

     最近常常有人在問我回測歷史資料的事情,我的答案都是, 如果你已經開始交易外期,盡可能不要使用台灣資訊商所提供的連續月份歷史資料進行回測;如果你又是波段交易者,那麼回測對你影響是很大的。      台指期大家都習慣用凱衛提供的連續月資料,留倉部位也習慣在結算日當天...

2014年9月3日 星期三

★昨天是噱爆盤(台指期+黃金期貨)

     才剛貼文說完波動會放大,台指期及外期同時出現長黑,所以不小心就被我撈到了,不管是台期或是外期,昨天都是站在程式交易這邊。昨天開盤原本台指期滿手多單,開盤後指數垂直向下,跟大家都一樣波段策略都先後被洗出場,很多策略的多單獲利都大幅縮水,有一些則是直接停損,雖然程式交易已經有很多類似的經驗了,在盤前難免會感到不悅。結果昨天剛上架的策略卻幫我了一把,在行情垂直下殺的時候進場加空(昨天貼文提到我新上架的當沖策略),結果抱到收盤台指期績效居然創新高……

     另一個就是黃金期貨在昨晚一樣是長黑,這個策略在今年年初的時候,我有送給有上外期課程的同學(就是GC Trend Sharp那隻),也是最近有人跟我說,我才發現真的噱爆半年了。這個策略同樣也有放在追日全球交易研究所進行公測,感覺黃金漸漸開始蠢蠢欲動了。這個策略我只下3口而已,不無小補。

     個人見解(看看就好),黃金的大趨勢要上漲是不容易的了(因為黃金低檔爆量,但感覺是避險需求的保守低接買盤,跟1900美元的時候之前完全不同)所以有可能再殺個20%,所以要小心再小心。黃金日線很明顯是空頭盤整到了尾聲,要馬再殺一波,要馬就會爆衝,我個人是認為會殺一波,波動大(尤其是空頭),程式交易佔了絕對的優勢,下圖是昨晚黃金的走勢。

2014年9月1日 星期一

★台指期的一些想法

     在今年4月初,我感受到外期出現前所未見的波動,再加上台指期已經站上9000點大關,認為波動率會放大,所以我加碼台指期策略到26個策略,這幾個月下來每個月獲利都是正的。我看了看身邊的人,也都是有一樣的結果,剛好也都搭上了列車。這也是我交易外期以來的好處之一,當發現外期商...

2014年8月27日 星期三

★選舉對股市的影響(美國版)

《Wen外期策略團隊》
     經濟一定會被政治因素所影響,就像今年年底台灣有縣市長七合一選舉,大家會期望執政黨有拉抬、穩定股市的誘因,而除了台灣,大家比較不知道的是,今年也是美國的期中選舉年,而此選舉因素同樣也會影響美國股市的各大指數走勢。
     國外有統計了從1950年至2013年的每日記錄,按月平均每年的月績效,然後繪製每月平均值,在下面的圖一中,為道瓊在16次中期選舉年(紅線)的月平均值,和其它48年(藍線)的每月績效平均走勢圖。

2014年8月25日 星期一

★24小時交易策略:Wen外期進階實戰分享(已截止)

     我想了很久……我想如果要能夠幫大家用最快的方式切入24小時外期程式交易,最有效率的方式大概就是直接公佈我的一些實戰策略,然後再告訴大家我是怎麼寫出這些策略(開放程式碼)、如何選到合適的市場、策略管理及風險控制的方式。
     打算跟讀者分享一下我的交易經驗,目前時間已經確定9/20(六)及9/28(日),有興趣的可以先去填表登記(填過的就不用再填了),我會統一寄出報名表。

一些教材預覽(想教給大家的東西太多了,預計會超過150頁)


●海龜交易系統 - 進化版 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 197
     理查•鄧尼斯于1983年創立並教授13位學生海龜交易法規則。在這套規則中最要的是紀律、連續性、信心(遵守法則的信心)。完整的機械交易系統組成部份:市場、頭寸規模、入市、止損、離市、策略.期貨市場中各類交易法則形形色色,我們並不認為海龜交易法是就是獨一無二的交易法則,但值得讓我們學習的是這種寧做一個海龜的交易法則精神。是的,在系統交易中無論交易策略是哪種交易規則,能否嚴格執行下去是一個交易員最大的心理障礙,在海龜交易法教學中有這樣一段 ~

2014年8月23日 星期六

★多空區間振幅策略程式碼

     《Wen外期策略團隊》
     從海外找到一個簡單又可以學到東西的策略程式碼。策略的想法很單純,統計過去一段時間的漲跌狀況,分成兩類,只要是上漲的日K線,歸類為「多方振幅」;如果收跌,就歸類為「空方振幅」。 進場條件為,當過去一段時間的「多方振幅」大於「空方振幅」時,就在下一根開盤價買進,反之就放空(但要注意多空的條件有些許不對稱)。出場則是利用計算出來的振幅設定停損和停利點。
     在此就不貼上這個策略的回測績效了(當然是因為績效不好),主要是讓大家看一下語法,刺激一下右半腦。

程式碼


Inputs: Len(63);
Vars: PointRange(0), SumPosRange(0), SumNegRange(0), AvePosRange(0), AveNegRange(0);
PointRange = High - Low;
If Close > Close[1] Then
SumPosRange = SumPosRange * (Len - 1) / Len + PointRange;
If Close < Close[1] Then
SumNegRange = SumNegRange * (Len - 1) / Len + PointRange;
AvePosRange = SumPosRange / Len;
AveNegRange = SumNegRange / Len;

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