2014年11月27日 星期四

★選前幫大家複習一下好了.....

     最近選戰激烈,候選人又開始提出「改變現狀才有未來」的說法,這讓我回想起2008/3/24台股的走勢……在這裡幫大家複習一下:

2008年
2/29~3/19 選前1個月
 在野黨KMT每天提醒民眾慎防執政黨DPP的兩顆子彈事件重演,把市場氣氛搞得很緊張,每天又殺又盤,動不動就反向跳空,波段的這些日子不好過。
3/19~3/20 選前1週
 隨著接近投票日,變數較少,認為馬英九當選會救台灣出經濟困境,交易員買期貨作多,也買買權(Buy call)賭選後會爆漲,這時候指數開始連續上漲,期現貨出現較明顯的正價差。

2014年11月26日 星期三

★加速度程式碼(TXF)

     早上翻書的時候看到外國有把加速度的概念用在寫策略中,以下是我拿外國的程式碼套用在台指期的狀況。其實我的想法很簡單, 當近期的加速度開始收斂的時候,我認為是短線盤整,因此只要突破近期高點 ,就作多;作空則相反。這個邏輯還不是很完整,我只是隨便套用然後跟讀者分享。 [策...

2014年11月24日 星期一

●隨機漫步理論與交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 221
     隨機漫步理論(Random Walk Theory)認為,證券價格的波動是隨機的,像一個在廣場上行走的人一樣,價格的下一步將走向哪裡,是沒有規律的。證券市場中,價格的走向受到多方面因素的影響。一件不起眼的小事也可能對市場產生巨大的影響。從長時間的價格走勢圖上也可以看出,價格的上下起伏的機會差不多是均等的。
     隨機漫步理論指出,股票市場內有成千上萬的精明人士,每一個人都懂得分析,而且資料流入市場都是公開的,所有人都可以知道,並無什麼秘密可言。因此,股票現在的價格就已經反映了供求關係,或者離本身價值不會太遠。所謂內在價值的衡量方法就是看每股資產值、市盈率、派息率等基本因素來決定。這些因素亦非什麼大秘密。現時股票的市價根本已經代表了千萬精明人士的看法,構成了一個合理價位。市價會圍繞著內在價值而上下波動。這些波動卻是隨意而沒有任何軌跡可循。

2014年11月20日 星期四

★美股準備Hedge的起點浮現…

     索羅斯在股票波段漲到一定幅度的時候,就會判定是短期頭部,然後加重美股Buy Put的避險部位,但是因為美國期貨選擇權的量都不大,因此這些基金操盤手會首選放空SPY(S&P500的ETF),而操作模式是Buy SPY PUT,有網站定期會揭露索羅斯的操作歷史部位,都不難看出用選擇權放空的痕跡。 我自己手中也握有一些股票,而美股最近創新歷史新高,但站上一天隔天就收黑K,雖然我覺得還有高點,但是我得擬定一個Hedge的方式。

     當發生下面的狀況時,我會判定進入短線的頭部去(容易有1-2個月的回檔),然後加上避險部位,如果行情持續上漲,那我仍然會獲利(頂多吃歸零膏而已);但如果下跌的話,我會贏過市場上只多不空的投資人(尤其是投信)。
我會開始Hedge的起點

     相信很多人都有這種經驗,當行情邊漲,手中持股逐漸獲利,因此有了錢加碼再買更多股票,結果有一天行情漲不上去,但是這個時候手中卻滿滿股票,一個簡單的回檔就獲利回吐,所以每波的高點建議都拿一些獲利去買保險,如果是緩跌還好,就怕來一根長黑跌10%。

     一些讀者開始貼文在「不負責任預測區」,希望我的讀者多多貼文,寫多類似的行情文,會在下重倉的時候有一種似曾相似的感覺,對自己出場點頗有幫助,所以我鼓勵大家來寫。

【不負責任預測區連結】→  http://global24hr.cu.cc/viewforum.php?f=14&sid=1eb07cbbb87263120fa0f5f92e705460


2014年11月19日 星期三

★KAMA移動平均線(含程式碼)

     今天看到一個平滑邏輯很簡單,但又能貼進趨勢行情的移動平均線。很多人都會用均線寫策略,不妨替換看看,有時候會有很不錯的發現……

KAMA函數:

[LegacyColorValue = true];

{ TSMKAMA : Kaufman's Adaptive Moving Average}

inputs: period(numericsimple), fast(numericsimple), slow(numericsimple);
vars: efratio(0), smooth(1), fastend(.666), slowend(.0645), AMA(0), diff(0),
signal(0), noise(0);

2014年11月17日 星期一

★今天台指期創新高……

11月的盤真是對我太好了……今天台指期創新高,回頭看看,下面這幾天實在很關鍵:

11/10  連續上漲最後一天,只要抱多單,這天是都有不錯的利潤。
11/11  留倉空單,只要翻單夠敏捷的,在這裡是空單為多
11/12 長黑,當沖一定噱海。
11/17 多單出場在高點,翻空後低點Hedge策略進場減少空單的損失。

●電子期與金融期的價差交易策略

EasyTrader ArtNo 219
有關價差交易
期貨商品之價差交易,其實原理很簡單,即是市場期貨之投資人,可於眾多相關性極高的期貨商品之間,當任兩種期貨商品、或是三種期貨商品的價格走勢偏離常軌時,市場投資人即可於偏離常軌的眾期貨商品之間,去作一買、一賣的交易動作,進而可賺取其中價格差異的利潤。
例如:一般而言,黃豆與黃豆油期貨商品的價格走勢應該一致,所以當盤中黃豆與黃豆油的價格走勢突然發生一漲、一跌的差異狀況時、市場投資人即可去買進下跌的商品,且同時去作賣上揚的期貨商品,進而賺取其中的差價利潤。
又例如:買進台指期貨並同時作空台電子指數期貨;買進6月台台指期貨並同時作空7月台台指期貨...

2014年11月14日 星期五

★IB可以買賣陸股了…

     第一個直覺,2年後的上證指數不知道會在哪裡。      今天收到IB一封信,說已經可以透過IB買賣陸股了。就我所知一些美國的交易員,已經想買賣陸股很久了……這可能是個長線的起點,再加上美股已經處於高檔,資產配置的角度,應該會把在美股賺到的錢拿去買一些低位階的金融商...

2014年11月12日 星期三

★不負責任行情預測區…歡迎大家貼文!!

     自己常常會有一些台股或外期的主觀想法想跟讀者分享,但感覺寫出來又跟本版的主題不符。幾天前閒著沒事,我申請一個了討論區,未來自己如果有一些想法,都會貼在這個討論區,這是開放的討論區,歡迎大家也能在裡面貼上自己對行情、個股的看法,教學相長。

*連結: http://global24hr.cu.cc/viewforum.php?f=14&sid=1eb07cbbb87263120fa0f5f92e705460


     會取名叫「不負責任行情預測區」,就是希望大家可以充份發揮言論自由,裡面的想法沒有對錯,但都是個人的知識想法的分享,嚴禁有帶進帶出的商業行為或造神運動。

後記:

     這個版上面很多我認識的高手在浮潛,我會想辦法凹這些人分享自己行情的看法……
目前在測試中,要有註冊的人才可以發表文章或是看到貼圖。

預計一個月後再來看看使用者的人數,如果貼文數太少,就改成私人社團或關閉。

2014年11月11日 星期二

★台指選隱含波動率用於台指期交易

《Wen外期策略團隊》
     最近利用台指選擇權隱含波動率(VIX)及布林通道,來進行測試台指期的交易。邏輯很簡單,就在VIX上面畫上布林通道,再加個簡單的固定停損而已,因為邏輯單純,就不附程式碼了,大家自己練習。
說明:

2014年11月10日 星期一

●新三價線交易策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 217
新三價線的定義:
     新三價線指標,英文全名為Three Line Break(TLB)。史蒂夫·尼森(Steven Nison)在其《非K線判市法》一書中,將新三值線的概念引入到美國。原理是任意三根持續上漲或下跌K線,所創出短期新高或新低時,會形成紅色或綠色的柱狀體,分別表示買入或賣出信號。由於新三價線在平時盤整時不輕易出現信號,當多空趨勢明顯時,買賣訊號才會產生。但由於反應較慢,容易造成追漲或助跌的效果,所以適合做波段投資指標使用。

2014年11月7日 星期五

★雙布林通道(台指期)

《Wen外期策略團隊》
簡單利用快慢兩個不同的布林通道分別控制進出場的簡單系統,以下是台指期的測試,供讀者練習。

回測設定:

●商品:TXF@60K(修正換月價差的歷史資料)
●手續費設定:單邊500元 (來回1000元)
●回測時間:2003/1/21~2014/10/13
●其他:只測試多單。
指標:(白色是慢布林進場點,黃色為快布林出場點)


2014年11月4日 星期二

★壓力鍋爆了!

     台指期今年1~3月是很悶的盤,在檯面上我認識還能「大幅獲利」的,只剩下重倉進行選擇權賣方交易的人;之後4月到現在,波動逐漸放大,8月之後常見到百點的振幅,先前作賣方的人,只要有嚴守停損,雖然偶爾被軋出去賠了一些,但仍然是小有獲利,只是效率上開始比不上期貨波段交易。

     今年3月之後的行情很連續,很多一波到底的行情,很少有大幅的逆向跳空,程式交易在這個時候切入是最美麗但也是最危險的,美麗的原因是這段時間只要有紀律地去執行某個策略,獲利平均應該至少有30%以上,而且幾乎每個月都有行情;不少人因為看過我在4/11發表的舊文,押滿順勢策略,把槓桿放大,獲利甚至超過100%,你會看到網路上開始有人貼出對帳單愛現;但如果你只是新手的話,這個美麗的報酬其實是很危險的,因為你在資金及策略管控上還沒有足夠的知識,很可能在你下次想要押重倉的時候,績效就開始大幅回檔,市場波動可能還是很大,只是盤整的跳空讓你的策略績效碰到MDD而已,所以在這裡我要提醒我的讀者,桿槓的放大要建立在獲利或是完善的投資組合上面,如果你手中只有2、3隻策略,押重倉幻想靠這些東西就可以賺到財富,未來一定會翻船。

2014年11月3日 星期一

●紅黑三兵的變形策略 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 215
     三根紅K,依次上升,形成紅三兵形態。紅三兵又稱三陽開泰,它是一種很常見的K線組合,這種K線組合出現時,後勢看漲的情況居多。
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