2016年7月13日 星期三

★建立金電價差策略

     台指期交易一段時間後,相信大家都會發現無論策略再怎麼寫,因為策略彼此間的相關性太高,導致只要增加策略就一定會增加MDD,尤其是不會寫避險逆勢策略的讀者。這是單商品多策略的必然情形,因為多數人採用的是順勢策略,有行情出現的時候,大家的進場點不會差太遠,只差在濾網的開關而已,也因此如果行情掃來掃去,順勢策略的人只有很痛苦跟有點痛的差別而已。 很多人也都知道多商品多策略是有效而且分散風險的模式,但往往因為外期的進入門檻較高而止步,於是我們可以選擇的指數商品就剩下金融期與電子期(非金電因為流動性較差本篇暫不討論)。

     一般來說交易金融、電子指數期貨有兩種方式,第一個就是單純把台指期的策略丟到電子期或金融期去交易。這個做法的確是可以輕微分散風險,但是問題是如果今天台指大漲200點,金融跟電子也都會是上漲紅K,所有多單都被吸進去,隔天再來個跳空開低,就全部死光光,這個戲碼在2011年是很常見的。


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