2013年10月31日 星期四

★大漲前的徵兆 by Dave Landry

     這篇文章你可能似曾相識,因為在舊版的BLOG我有貼過類似邏輯的內容,這個邏輯是由一個職業投資人Dave Landry所提出來(有興趣的可以購買他所寫的書籍),通常當行情反轉,投資人很難抓到漲勢強大的第一波,等到回過神來才發現行情已經漲很多,反而不敢進場,Landry做了一些研究,發現要抓住有一些強大的股票,在上漲的過程中有一些蛛絲馬跡,也許沒辦法抓到第一波,但是後面的行情卻是有機會抓住。

2013年10月30日 星期三

●費氏數列之神秘的黃金比例-B(含程式碼)

EasyTrader ArtNo 037
接續前篇黃金比例一文,提供完整策略語法如下,供讀者自修學習使用。

基本設定 : 台指期 日K
交易策略 : 留倉
進出場規則 : Trigger 突破上限 ,在 LongEntry 買進 ,Trigger 跌破下限 ,在 ShortEntry 賣出
測試期間 : 10/25 往回 3000 日
來回成本: 1200

2013年10月29日 星期二

★趨勢累計數量範例策略(含開放程式碼)

     今天在國外網站翻到一篇很古早的策略,這個策略測試績效的結果很普通,不過我相信這個策略計算趨勢的語法,在未來的某一天,你一定會用,所以把程式碼擷取過來讓大家學習。 inputs :   Length (   10   )   ; variables :   C...

2013年10月28日 星期一

●費氏數列之神秘的黃金比例-A(含程式碼)

EasyTrader ArtNo 035  進入主題前,首先來看看自己身體架構美不美。你的身高與肚臍到腳底的比例約多少﹖肩膀到指尖與肘部到指尖的比例又是多少﹖假設有一線段兩端是A與B,中間取一點C,如果AB比AC等於AC比CB,那線段就算是被C點「黃金分割」了,而那組相同的比...

2013年10月25日 星期五

●台指期貨的潛規則---漲跌密碼part 2

EasyTrader ArtNo 031
上一篇台指期貨的潛規則---漲跌密碼part 1 (含程式碼),我們看到使用日K線的進場邏輯是可行的,先來複習一下公式怎麼寫:
[加總 X 根 K棒前後的漲跌]
CloseGap = Summation(Close-Close[1],Xbar) ;
[趨勢線 = 再將加總作 N值的平滑處理 ]
AvgGapTrend = Average(CloseGap,MinList(Mbar,Nbar)) ;
[價格運動方向 = 趨勢與單量的差異 , 是否有點像 MACD 的 算法 ]
PriceDir = Average(AbsValue(AvgGapTrend-CloseGap),MaxList(Mbar,Nbar)) ;
[乖離值 ]
if PriceDir <> 0 then Bias = (AvgGapTrend/PriceDir)*Cfactor ;

2013年10月24日 星期四

★陸股要有大行情了?

     程式交易入門策略第一式大概就是判斷多、空及盤整,過濾語法寫多了,現在看到一些指數的盤勢,有一些自己的看法。依歷史統計,目前陸股的量能出現密集的極度壓縮,說白話一點就是盤整到了極點,等待有人發動行情了,下面這個圖是我個人的研究心得及想法,大家參考即可。 後記:...

★即時籌碼指標介紹--完整測試版

     我花了好幾天的時間研究一個新籌碼指標,因為我認為這個指標可以幫助我寫出不一樣的策略。這個指標很多版友都知道是我了一位滿厲害的交易員朋友傾囊相授,本來他是不願意提供開放程式碼的匯入教學,不過我希望在這個網站中,讀者都有機會能學到不一樣的邏輯,有助於精進自己的程式交易。

2013年10月23日 星期三

●台指期貨的潛規則---漲跌密碼part 1 (含程式碼)

EasyTrader ArtNo 029 乖離率(Bias Ratio,BIAS),代表當日股價(收盤價)和移動平均線的差距,以分析股價偏離的程度。當股價和移動平均價的差距愈遠時,乖離率愈大,代表股價即將有修正偏離的可能。當乖離率呈現過高或過低情況時,股價均會產生反轉的修正走...

2013年10月22日 星期二

2013年10月21日 星期一

●套用台指期的100%勝率策略?

感謝EasyTrader找到不錯的教學程式碼,在舊文" 停利不停損 "的策略中有提到類似這種100%勝率的策略,可以參考該文背後我使用的動機及想法。(Wen) ----- EasyTrader ArtNo 27 很久沒到 TradeStation ...

2013年10月18日 星期五

★站長凹到的即時籌碼指標

     我有一位主觀交易還滿厲害的朋友,在盤中除了觀察指數價位之外,也隨時注意"即時籌碼"的變化,我一直很好奇他的籌碼判斷的進場邏輯,最近好不容易凹到他給我的籌碼指標邏輯及程式碼,我的直覺告訴我,這個指標可以拿來作為程式交易的濾網,而且很少人這麼做。索性我自己先來玩玩,過陣子再跟大家分享指標的邏輯。

●分析師的領先指標交易策略 Part 3

     關於EasyTrader這篇文章說到陸股影響台股的邏輯,其實我也有很深的感覺,只要是盤整,似乎9:15~9:45的轉折特別多,尤其是大陸這兩年推出的股指期貨在9:15開盤,所以決定台股的轉折又多了一個因子,有興趣的人可以往這方面深入研究。我先前也在文章中提過未來有可能是美股一直跌,陸股一直漲的局面,要先做好準備。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 27
根據法人統計,以往台股和美股的連動性比較高,和道瓊、那斯達克指數的連動係數常常高達0.9以上,不過,從去年520之後,台股和大陸股市連動係數明顯提高,今年以來,台股和上海A股的連動係數以及和那斯達克指數的連動係數都達0.9,和道瓊的連動係數反而掉到0.7。,中國大陸和歐美兩個經濟體,目前對台灣的影響程度,大概在伯仲之間,上半年大陸經濟表現比歐美出色,陸股大漲,加上兩岸關係改善、經濟互動趨緊密,明顯激勵台股上半年也繳出不錯的成績單,依慣例先看兩地指數與台指期走勢關係:與香港恆生指數的走勢如出一徹。

2013年10月17日 星期四

★摩台未平倉量vs台股行情統計分析

      「摩台期貨的手續費也沒有比較便宜,為什麼很多境外的外資只買新加坡交易所的摩台期貨而不直接買台指期呢?」 這一直以來都是我心中偌大的疑問,直到某一天我開始進行全球程式交易才逐漸了解,我找遍很多大型全球期貨商,只要開一個戶就可以交易日本、韓國、香港、新加坡的期貨商品,但是...

2013年10月16日 星期三

●分析師的領先指標交易策略 Part 2

EasyTrader ArtNo22
台灣與香港一向關係密切,但是對大部分的外國投資人而言,台灣與香港最大的關聯性其實只來自兩方面:一、同樣位處於亞洲。 二、同樣是中國人,也是中國大陸經濟發展的受益者。事實上,也的確只有如此!

首先,雖然台商在港設據點達三千家,累計投資金額超過四十億美元,但是占台對外投資金額的比重不大。台商赴港投資的項目,主要集中於電子業、貿易業、金融保險業及服務業。綜合而論,香港與台灣的經貿往來,主要是扮演轉口地的角色,既非台灣商品的主要消費者,也非供應者,香港和台灣大多屬於轉口貿易! 先來看近一年2012/10/1~2013/10香港恆生指數與台指期貨的相關性。

2013年10月14日 星期一

★2013/10/14 持股滿江綠

   今天2013/10/14,大盤跌75點(不到1%),但是 下跌家數 居然是 上漲家數 的2倍,跌停的的股票還超過40檔。大家知道我這一路看多,作多的比重是作空的兩倍,手上現貨不少,下面這個畫面實在很難得見到,手中持股全部清一色變綠,其中跌超過6%的股票就有六檔。 其...

●分析師的領先指標交易策略 Part 1

EasyTrader ArtNo 21
期貨對於金融市場的健全發展扮演著相當重要的角色,主要原因為指數期貨可以作為股票市場風險的避險工具。隨著台灣加入WTO後,政府為因應金融國際化、自由化的潮流,逐步放寬金融管制,使得資產價值變化和資金流動速度較以往更迅速,企業及個人對風險控管的需求逐漸提高,使得金融期貨市場超越傳統的商品期貨,而指數期貨則為滿足投資者在現貨市場沖銷與避險需求的工具,成為今日期貨市場主流。

指數期貨是以大盤指數為標的,因此指數期貨價格應與現貨指數價格呈現一定的關聯性,兩市場間是否存在領先--落後的互動關係?若期貨反應新資訊的速度領先現貨,則期貨價格將包含現貨價格尚未反應的資訊,在預測現貨價格時應加入期貨價格之資訊,有益於提昇對現貨價格的預測能力;相同的,若現貨領先期貨,則加入現貨資訊將有益於提昇對期貨價格的預測能力。

●大盤融資使用率與騰落指標之應用(T-Score)--EasyTrader

EasyTrader - ArtNo 010 當市場上投資大眾都賺錢的時候,整體行情氣氛佳,上漲的股票較也可以吸引投資人追價,這時多頭的氣勢是比較強勁的;相反地,當大部分投資大眾都虧損的時候,股票一上漲就會遇到投資人解套賣壓,上漲的氣勢容易受阻,一碰到利空的時候,反而會造成投...

2013年10月12日 星期六

★GM Price全球控盤線心理指標(含策略程式碼)

     因應某讀者建議,我介紹一下在我文章我最常開發的三種策略中所提到的第二個多點區間策略,這種策略在國外廣為被使用,但在國內似乎較少有人在此著墨,為了讓讀者可以深入了解這個策略的特性,我特別提供開放程式碼給進階的讀者,希望能幫助您在全球策略開發。
     GM Price全球控盤線心理指標是一個我參考國外先進的逆勢多口數策略邏輯所發展出來的指標,經過反覆測試及統計分析,我發現這個指標是具有散戶心理意義的,如同Level Price散戶心理指標,只不過控盤線更適合日K。我把這有名的指標轉換成一種心理指標及策略,在此提供指標及策略的開放程式碼給有興趣學習程式交易語法的人自行深入研究,這個策略與一般的單口波段策略邏輯大不相同,我是採用散戶心理舖價式進場的邏輯出發,去使用這個波段策略不同的一面。
圖1 原始控盤線使用方式

2013年10月11日 星期五

●2013/10/11開高走低的成交量及動能--by EasyTrader

EasyTrader ArtNo 20      新浪財經訊 北京時間10月11日凌晨消息,周四美國股市大幅收高,道指創年內最大單日漲幅。美國國會議院共和黨領袖提出延長債務期限6周、不附帶任何政策條件的計劃,降低了美國政府違約的風險。      美東時間10月10日16:...

★平盤下可以放空真好

   因應昨晚美股大漲,今天2013/10/11跳空開高,可惜開得不夠高,如果今天是開8500的話,沒有人敢上車,盤勢易漲難跌,今天雖然收盤仍在平盤之上,但是今天手上有現貨多單部位的人,今天應該很刺激。
   上面是我某個短線現貨帳戶的損益,可以看到我拼命看多,今天開高走低,結果看多的損益還不如我隨便挑股票放空的損益,我只能說……可以平盤下放空真好。


●期貨指數與未平倉量關係Part2 --by EasyTrader

EasyTrader - ArtNo 009
     在上一篇期貨指數與未平倉量關係Part1有提到了Tscore的公式與價格運動的相關性,本範例程式以此為基礎針對 Tscore指標觀察的70, 50, 30 的數字作策略模型開發與歷史回測

2013年10月9日 星期三

★A50策略上架資金及參數設定分享

     這個星期我上架了兩組A50的策略,主要是看好中國大陸的波動會加大,在上架前的最後一個步驟,我都會再三檢查資金配置、策略加減碼控管、策略停損出場邏輯、參數設定是否正確。下面是我檢查資金配置的重點,在這裡與讀者分享。 (1) 第一個策略是順勢當沖策略      在上架...

2013年10月8日 星期二

●外資部位加入交易策略(含開放程式碼)--by EasyTrader

這是一篇很好的文章,我看過很多外資籌碼分析的文章,本篇算是進階的閱讀,如果利用籌碼進行過濾,是一個不同的思考方向。本篇文章收錄至量化投資學人網站
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EasyTrader ArtNo 012
經過10/3日的千億成交量與多頭攻擊,大盤指數攻下8350,外資現貨買超與期貨未平倉量又出現了近期高點水位,本篇先從外資期貨持倉成本來觀察是否可作為交易策略的參考,先看看從每日期交所提供的期貨未平倉量相關資料可估算出的外資持倉約略成本如下圖所示為2013/01~2013/09的期貨日均價/外資持倉成本與價格差異圖。

2013年10月7日 星期一

●期貨指數與未平倉量關係Part1-by EasyTrader

我相信很多讀者跟我一樣,對於 "未平倉量" 的應用充滿好奇,以下是EasyTrader提供的統計數據,大家不妨參考一下。 (Wen) ----- EasyTrader - ArtNo 008 未平倉量 Open Interest 目...
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