★隔日沖策略的寫法其實很簡單

     市場上有很多隔日沖策略其實邏輯都非常簡單，我今天提供一個沒有太多濾網的策略原型程式碼，供讀者參考。對我而言，隔日沖策略不會是主力策略，但是這類的奇怪策略對於平滑回測的獲利曲線，頗有幫助。

     下面這個隔日沖策略邏輯很簡單，出現連兩根紅K，隔天跌破昨日低點則作空；出現兩根黑K，漲破昨日高點則作多。所有進場之後隔天開盤就馬上出場。

開放程式碼(日K)：

condition3= c>o and c[1]>o[1];
condition4= c<o and c[1]<o[1];

if condition3 then sellshort next bar on low stop;
if condition4 then buy next bar on high stop;

if marketposition<>0 then begin
 buytocover next bar at market;
 sell next bar at market;
 end;

測試結果：

     我猜看到這裡，大概會出現兩種分歧的想法：有些人會認為這個策略回測表現很差，是個爛策略；但有些人會開始思考這個策略這麼簡單，為什麼可以測出這種結果，如果再加以修改，可能可以變出很好的隔日沖策略。下面這個回測是我從上面這段語法中，隨便加幾個字寫出來的(沒有超過1行)。

     我提供的是一個隔日沖策略原始發想，目的就是要讓讀者從這個題材去發展出適合你自己的策略，並從中學到撰寫程式的方式。提供開放程式碼的目的是在於讓你學習撰寫程式，不是讓你拿去實單交易。

*ps: 如果你使用類似的邏輯寫出不錯的策略，歡迎與我分享。