★短中長期均線不對稱過濾語法(含程式碼)

在這裡提一個很簡單的交易策略，我相信很多人都有想過這個邏輯。那就是利用短、中、長三條不同週期的均線進行撰寫順勢策略，程式碼如下。

程式碼的基本精神很簡單，就是利用長期均線作判斷多空的趨勢，在多頭的局勢中，只要短期均線與中期均線黃金交叉，就立刻進場作多；反之則作空。上述程式碼在台指期30分鐘k線的回測如下：




看到這裡，聰明的你應該會覺得這有什麼特別的，績效很普通，這個邏輯根本不值得進行深入研究，也不可能會把這種績效的策略拿出來運用，這是個失敗的爛策略!!當年我測試之後，也一度想把這個策略邏輯丟到垃圾筒。其實這個邏輯不但沒有錯!!而且是個很漂亮的邏輯，只是使用方式錯誤而已。在這裡我簡單做個小修改，把程式碼其中sellshort的那一段拿掉，修改後的程式碼如下。








我把上面這段"小修改"後的程式碼，丟去跑回測，得到的結果如下：





這個例子告訴大家多頭及空頭市場並非對稱的市場。更重要的是，很多容易被忽略且丟到垃圾筒的策略，很可能只是自己使用方式錯誤。快點撿回你在資源回收筒的策略，再多看幾眼吧!!!