★輕原油-加幣跨市交易概念

《Wen外期策略團隊》

加拿大幣與國際能源的變動關係密切，油價變動，通常加拿大幣就會隨之變動，但是有先後順勢，這個就可以拿來進化成交易策略，本文不說細節，只講一些概念。下面是維基百科的基本介紹，可以知道為什麼加幣跟油價有關聯：

     加拿大是在發達國家中極少數的能源出口國之一。在大西洋省份的離岸區域儲藏著豐富的天然氣資源，而在阿爾比省也儲藏著大量石油及天然氣資源，當地的阿薩巴斯卡油田的巨大儲量使加拿大擁有著全球約13%的石油儲備，成為世界上第三大的石油儲備國，僅次於委內瑞拉以及沙烏地阿拉伯。 加拿大是在發達國家中極少數的能源出口國之一。在大西洋省份的離岸區域儲藏著豐富的天然氣資源，而在阿爾比省也儲藏著大量石油及天然氣資源，當地的阿薩巴斯卡油田的巨大儲量使加拿大擁有著全球約13%的石油儲備，成為世界上第三大的石油儲備國，僅次於委內瑞拉以及沙烏地阿拉伯。

[資料來源:維基百科]

下圖為兩者的週線圖，可以觀察到油價與加幣走勢的相關度。

#加幣-輕原油週線圖(2003/08~2015/12 , 藍-加幣 , 橘-輕原油)

而加幣輕原油的相關係數(Pearson's correlation)如下表(2003/03/01~2015/11/24)

在知道了加幣-輕原油的關係後我們可以來嘗試利用輕原油走勢來交易加幣

主要交易概念：

1)以輕原油趨勢方向為主
- 可以用均線或是其它的趨勢指標判斷方向

2)若輕原油趨勢方向走空，而加幣相對於輕原油走強，兩者形成背離後，則進場空加幣 (做多相反)
- 背離可利用兩個商品的均線乖離程度，或是兩個商品的振盪指標的差距判斷，或其他方式

3)近期兩個商品的相關性不能太低 (濾網)

4)出場則可以使用一般策略的出場，
- 停損停利，移動停利
- 兩者相關性過低時出場

下圖為使用上述概念所開發出的日線策略

從回測看起來，使用輕原油來交易加幣的確有獲利潛力，以上交易策略概念給大家參考