2016年12月29日 星期四

★2016年回顧及未來展望

    2016年是我成立網誌以來最忙碌也最幸福的一年。在這一年裡,我的投資績效並不理想,發文數量也大幅下降,每天坐在電腦前面都想要睡覺,尤其是下半年,全球指數商品波動率創下歷史低點,投資表現更是慘不忍睹。但是今年由於家裡多了一個新成員,每晚幫兩個小鬼洗澡是我一天當中最開心的時刻,我因此感到幸福滿足。


回顧2016

今年的投資組合跟2015年不太一樣,2016年初我將資金分成了四個部分,分別是台指期台股海外股票海外期貨及外匯,今年上半年一切很順利,但是過了7月,全球指數商品的波動率履創歷史新低,期貨帳戶也呈現獲利回吐的狀況,整體帳戶的資金配置及變化如下圖:

2016年12月15日 星期四

★Wen股票程式交易策略(含程式碼)

     我們身邊常常都可以聽到很多明牌,接受一大堆資訊後然後胡亂進場,有一些股票最後真的變成飆股,但是無奈抱不住,在獲利的時候也沒有勇氣追高順勢加碼。在這邊提供我自己也有在用的程式碼並提供一些股票交易的小撇步,供大家參考。股票的箇中奧密之處在於選股,所以我並不會介意公佈我自己的實戰策略。

(1) 定期建立可能的飆股清單
     不管是聽消息、研究基本面或是籌碼面,要求自己每一季找出下一季可能會噴出的20-30檔股票。找的過程永遠要找類股中有人氣且技術面較強勢的股票,永遠不要去找股價在低檔,然後去賭他即將打完底的股票,因為這些股票上面壓力重重,很難用飆漲的方式噴出。
     假設我收到消息,未來黑色金屬的報價可能會再次泡沫,因此看多鋼鐵股,這時候我選股永遠都是選類股中「季漲幅%」最強勢的股票,而且成交量一定要很熱絡才行,如下圖所示,我如果要交易鋼鐵股,一定是買進2023盛餘及2014中鴻,我絕對不會去買雜誌推薦的燁輝或是第一銅。什麼時候選股最好?就是類股回檔的時候,如果有一些股票不回檔,那麼他一定是首選。

2016年11月17日 星期四

★股票程式交易SOP:單策略多商品(含程式碼)

     說到策略,最簡單就是把期貨那一套搬過來,但其實股票的交易策略遠比大家想得容易寫,雖然說每一檔股票的「股性」有所不同 (例如金融類股牛皮又盤整期長、營建類股漲的時候又快又急),實在很難寫出單一策略去貫穿所有商品而且檔檔獲利。但是如果不要求檔檔獲利,只求寫出一個策略能打敗8成的商品,這卻不是難事,因為多頭的特性,很容易讓多數股票連續上漲。程式碼如下,在20日移動平均線(月線)上只要突破最近50天的高點就作多,跌破50天則多單出場:


Inputs: len(20),Entrylen(50),Exitlen(50),Money(200000);
Vars:NShare(1);
NShare=intportion(Money/(close*1000));
Condition1=close>Averagefc(close,len);
if Condition1 then buy NShare shares next bar at highest(High,Entrylen) stop;
if Marketposition>0 then sell next bar at lowest(Low,Exitlen) stop;

2016年10月30日 星期日

★2000年網路泡沫重演?

     雖然說歷史不一定會重演,但是最近全球有點在透出2000年網路泡沫的氣氛,原油跟美元指數同漲,如果接下來美股再向上衝,一切就太完美了,當股市發生完美的事情,好像就是預告災難即將到來一樣。

     我來說一下當年的狀況,1999年的時候原油從低檔向上彈升,似乎有擺脫通縮的陰影,美元指數在這個時候也同步轉強,油價上漲、美元變強、美股變強,演出了一場很完美的通膨及經濟變好的戲碼,就在2000年第一季,美股走入3年的空頭。當年納斯達克指數不管道瓊及S&P500指數已經在作頭,因為網路商機的膨風,硬是強力上漲一大段。



2016年10月23日 星期日

★從期貨交易到股票交易

     我想會在這個網站花時間的讀者,多半是對期貨比較有興趣,撇開交易資金不足的問題,大家不想碰股票的主要原因,歸納之後我發現有兩個:第一個是認為股票沒有槓桿;第二個則是選股太麻煩
     針對第一個原因,在執行波段策略的情況下,我認為期貨跟股票的槓桿是差不多的。為什麼呢?如果從「保證金使用率」的角度去看,100萬的台幣可以操作10口大台,相當於操作1800萬的股票市值(以台指期9200點計算);但是如果拿去操作台股,就只能買100萬的股票現貨,桿槓相差甚大。
在不加碼的情況下,期貨跟股票的槓桿是一樣的

2016年10月6日 星期四

★程式交易語法如何入門…(2小時就可以學會)

     身邊有很多朋友想要學程式交易,但是被「程式」這兩個字嚇到了,總覺得要看很厚重的書,才能夠寫出程式語法。我最常被問到的問題就是:
「想切入程式交易,但是沒有寫過程式,也不是相關科系畢業的怎麼辦? 」

     在這裡統一回覆這些不得其門而入的讀者,其實程式語法沒有這麼困難,大概只要花個2小時練習,就可以學會了。目前台灣最多人使用的程式交易軟體就是Multicharts,這是一個像EXCEL 套裝軟體,裡面藏有很多現成的函數及功能,只要熟背一些英文單字,然後用現成的範例策略練習,就可以寫出一個自己的策略。我也是這樣學習的,先找出一些策略範例,然後再去背一些英文單字(函數),依樣畫葫蘆創造一個新的策略出來。

    接下來我透過2個範例,告訴你程式語法是很簡單的,可能背了50個以內的英文單字就會寫出策略了。

2016年9月26日 星期一

★股票程式交易SOP:下單串接篇

     目前主管機關已經允許股票透過API下單,但是不知道為什麼證券商都沒有提供這類下單機。我個人是藉助下單大師軟體進行股票的程式交易,如果交易的檔數不多的話,下載免費版就好了。在這裡簡單說明一下我目前股票串接Multicharts自動下單的方式。



串接步驟

2016年9月7日 星期三

★別買台灣發行的國外ETF

     良心建議…現在線上在全球開戶很方便,真的想投資海外ETF,到國外去開戶就好了,台灣很多投信發行的ETF,管理費收得高,追蹤指數的效率又差,跟外國券商發行的比較起來,就如同坑殺投資人一樣。下面舉一個追踪NASDAQ 100的 ETF為例子,不用說太多大家就會懂了。


NASDAQ指數從6月底見底後一路創歷史新高,一共上漲15.3%

2016年7月13日 星期三

★建立金電價差策略

     台指期交易一段時間後,相信大家都會發現無論策略再怎麼寫,因為策略彼此間的相關性太高,導致只要增加策略就一定會增加MDD,尤其是不會寫避險逆勢策略的讀者。這是單商品多策略的必然情形,因為多數人採用的是順勢策略,有行情出現的時候,大家的進場點不會差太遠,只差在濾網的開關而已,也因此如果行情掃來掃去,順勢策略的人只有很痛苦跟有點痛的差別而已。 很多人也都知道多商品多策略是有效而且分散風險的模式,但往往因為外期的進入門檻較高而止步,於是我們可以選擇的指數商品就剩下金融期與電子期(非金電因為流動性較差本篇暫不討論)。

     一般來說交易金融、電子指數期貨有兩種方式,第一個就是單純把台指期的策略丟到電子期或金融期去交易。這個做法的確是可以輕微分散風險,但是問題是如果今天台指大漲200點,金融跟電子也都會是上漲紅K,所有多單都被吸進去,隔天再來個跳空開低,就全部死光光,這個戲碼在2011年是很常見的。


2016年6月6日 星期一

★Swing台指期策略 (國外程式碼應用)

《Wen外期策略團隊》
今天分享一個舊國外策略網站公開的程式碼,主要是利用Swing的特性來交易,而Swing的寫法也有很多種,以下介紹這種算是我看過最簡單最好用的,將程式碼修改如下,並套用在台指期,各位讀者可以再將其修改。


Inputs: R(17);
Var: Swing(0);


Value1=Average(H,R);
Value2=Average(L,R);


If C<Value2[1] And C[1]>=Value2[2] then Swing=-1;
If C>Value1[1] And C[1]<=Value1[2] then Swing=1;


If Swing=1 Then Begin
Buy next bar at H stop;
end;
If Swing=-1 Then Begin
sellshort next bar at L stop;
end;

2016年5月6日 星期五

★均線回歸的時間研究

《Wen外期策略團隊》 均線是大家最常用的指標之一,但是大家有沒有想過一旦價格突破均線之後,需要花多久時間才會在回歸均線附近呢?這一篇文章就是想要研究看看這個行為。 我想這篇文章應該會有很多人有興趣。 首先我們必須要先定義什麼叫做「價格突破均線」,簡...

2016年4月14日 星期四

★最佳指標:IMF預測經成長率

     從去年一直觀察到現在,不拿出來講不行了。每當國際貨幣基金(IMF)對全球經濟作出預測時,通常都是無敵反指標。我自己的經驗是反向思考,會比較能接近陽光。 這是昨天經濟日報的頭條: 昨天是不是中國漲最少?被下調最多的日本是不是漲到今天還欲罷不能。 後記...

2016年3月3日 星期四

★備份雲端主機AWS

《Wen外期策略團隊》
     進行海外程式交易的人最怕遇到的問題就是網路不穩或電腦當機,因此很多人會使用雲端主機,如果下單多半是到美國的商品,考慮報網路速度即時性,很多人會把主機放到美東。越來越多人使用AWS的雲端主機,但即使是雲端主機也是有可能會掛點。在這裡提供一個AWS備份雲端主機的方法,有興趣的可以參考,以下是一個真實案例。

     有在用AWS的雲端做程式交易的,instance掛掉大概是最頭痛的一件事了吧,要耗費大量的時間重建instance,如果回測資料沒有備份的話,就更慘了,這裡教大家怎麼備份AWS的instance,以及怎麼利用備份重建instance。

【備份步驟】
Step1:先連到後台,點選要備份的instance

2016年2月16日 星期二

★輕原油-加幣跨市交易概念

《Wen外期策略團隊》
加拿大幣與國際能源的變動關係密切,油價變動,通常加拿大幣就會隨之變動,但是有先後順勢,這個就可以拿來進化成交易策略,本文不說細節,只講一些概念。下面是維基百科的基本介紹,可以知道為什麼加幣跟油價有關聯:

     加拿大是在發達國家中極少數的能源出口國之一。在大西洋省份的離岸區域儲藏著豐富的天然氣資源,而在阿爾比省也儲藏著大量石油及天然氣資源,當地的阿薩巴斯卡油田的巨大儲量使加拿大擁有著全球約13%的石油儲備,成為世界上第三大的石油儲備國,僅次於委內瑞拉以及沙烏地阿拉伯。 加拿大是在發達國家中極少數的能源出口國之一。在大西洋省份的離岸區域儲藏著豐富的天然氣資源,而在阿爾比省也儲藏著大量石油及天然氣資源,當地的阿薩巴斯卡油田的巨大儲量使加拿大擁有著全球約13%的石油儲備,成為世界上第三大的石油儲備國,僅次於委內瑞拉以及沙烏地阿拉伯
[資料來源:維基百科]


下圖為兩者的週線圖,可以觀察到油價與加幣走勢的相關度。


#加幣-輕原油週線圖(2003/08~2015/12 , 藍-加幣 , 橘-輕原油)
F:\Blog\00.png

2016年1月22日 星期五

★X-Wave策略點位停止紀錄

     X-WAVE策略最早是從2011年開始在批踢踢上面紀錄,當初會想紀錄一隻策略的點位,主要是當時的環境大家對程式交易不熟悉,認為擁有一隻回測漂亮的策略就可以投機致富了,為了要破除這個觀念,我就拿出我其中一隻策略(X-Wave),實際紀錄每日進出點位,觀察看看什麼時候會失效...

2016年1月5日 星期二

★mini-DAX指數期貨

Wen外期策略團隊
    介紹一個最近吸引人的商品,歐交所在今年10月28日推出Mini DAX德國指數期貨,DAX和Mini DAX的交易相關資料及一個簡單的策略,供大家參考。原來的DAX,每0.5點一跳,一跳是12.5歐元,約2倍多大台的規格,策略的Drawdown也相對比較大,所以通常只有資金量比較大的交易人才會去交易它。而新推出的Mini DAX規格 只有DAX的1/5,但要注意的是,原本DAX是0.5點一跳,但Mini DAX為1點1跳,所以Mini DAX一跳的價值變動為DAX的2/5,約一口大台,而DAX和Mini DAX在實際報價上,也常常會有0.5點的差異。

     目前台灣的期貨商只有引進DAX期貨,還無法透過國內期貨商交易Mini DAX,所以要交易的話,只能在國外經紀商(如IB)下單交易。

   以下用一個60分K三天高低點突破策略(如下所示),以DAX的歷史資料作回測,獲利表現就還不錯,套用在Mini DAX,然後再稍加修改,相信策略的MaxDD會接近一般交易人可忍受的程度。

If marketposition >= 0 and
maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then sellshort next bar minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) stop;
If marketposition <= 0 and
maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then
buy next bar maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) stop;

----------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明(Disclaimer)
本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼,用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫,使用者可以任意修改語法內容並調整參數。本網站所有之內容(包括文章、影片、歷史紀錄、程式碼、教材)限用於個人學習使用,請勿轉寄、濫用,嚴禁私自串接帳戶交易。
-------------------------------------------------------------------------------------------------