★台指期日K策略的時代又回來了

     最近台灣市場出現了短線過高拉回的緩漲格局，對於程式交易來說，如果是用60分k線以內寫順勢策略的話，眼看漲了七、八百點，會發現沒賺多少，更可能的是獲利回吐，我自己的策略也是一樣(如下圖)。

早盤過高就拉回，對短線程式較有傷害!

     盤整最佳處理模式就是放過不交易，但是這種盤漲格局又很特別，從日K來看就是一路上漲的趨勢盤，每天早上9:15前過高，然後就拉回，隔天又開高，然後一路漲個一大段，在這種行情下想要交易的話，比較好的方式是使用60分或更長的週期進行持有部位。

     在這裡提一個早期我寫的陽春策略，雖然沒有在用他了，但是近期創新高，所以在這裡貼給大家參考，如果未來的量能一直都很低迷的話，在走多的過程中，類似的走勢可能會很常見，建議大家要提防這類的走勢。

策略的邏輯很簡單，通常過高破底就容易出現折返點，因此策略的邏輯就是過高之後慢一點進，就這樣子而已。

程式碼：

 sellshort  next bar at lowestfc(l,3) -35 stop;
 buy next bar at highestfc(h,3) +35 stop;

後記：

我有另外寫很多延伸的版本，發現這類型的日K策略在近3年表現異常突出，原因可能在於K線很短，所以雙巴的時候都不太痛苦，不像早期如果用日K交易的話，被巴一次都上百點。
建議有興趣的可以研究看看，台指期量能不足，K線短短已是常態。