2015年2月25日 星期三

★24小時外期實戰策略分享---新增RB無鉛汽油

     因應投資組合變大,今年下半年會變很忙,所以可能沒辦法像以前一樣,利用時間好好看書或是跟網友進一步的聚會交流。因應幾位讀者要求 ,我預計在3-4月,​會再找個時間辦外期程式交易的分享課程,這次除了原先的教材有些微調整之外,也新增了一個去年表現不錯的實戰策略(RB 無鉛汽油),目的還是一樣,想花點時間,幫助想要跳脫台指期,然後切入24小時程式交易的讀者。


●一些教材預覽(想教給大家的東西太多了,預計會超過150頁)


2015年2月22日 星期日

★Wen投資組合再進化…

     過年期間除了刮彩券及增加體重之外,大部分的時間都留給家人,晚上把小孩搞定之後,自己一個人坐在書桌前,靜靜看著去年寫下的「投資組合備忘錄」,裡面滿滿記載過去一整年失敗的交易、成功的決策、投資組合避險時機及對自己未來的期許等等。我花了很多時間研究過去一年失敗的交易經驗,企圖找到突破口,記取教訓,避免類似的錯誤再次發生;除此之外,我也花時間思考未來的投資組合方向,我把未來的交易模組作了一些調整,濃縮成簡短文字,在這裡跟大家分享,歡迎交流。

(一) 將股票及期貨投資績效合併計算
     這是今年以來,投資公司最大的變革,首度把股票及期貨包在一起計算績效,比重約80%股票、15%期貨或現金、5%選擇權(避險)。新的投資組合,程式交易的部分包括期貨、股票,人工部分只剩下Covered call及選擇權避險,完成這一步,算是把自己推升到另一個境界。目的很簡單,就是為了建立長期穩健的資產回報,而非單純的高風險高報酬投機交易。

台灣投資組合比重

2015年2月16日 星期一

●十字過濾線 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 247
     十字過濾線,英文全名Vertical Horizontal Filter,縮寫VHF。1991年8月於Futures雜誌,由懷特(Adam White)首次發表,其主要的作用在於分辨行情的種類。
趨勢行情應該採用趨勢指標,橫向整理行情應該採用超買超賣指標,不同的指標適用於不同的市場走勢。但是,如何區別目前的走勢,屬於單一方向的趨勢行情?還是橫向震蕩的整理行情?是許多使用技術分析的投資人,共同遭遇的難題。

2015年2月13日 星期五

★趨勢還在,台灣只是比較倒楣而已…

     封關前,台指期行情不斷壓縮,2月份的振幅更小於150點,因此在這段時間,對於台灣的交易員並不好受,在封關之際,給大家一些信心,其實趨勢一直都存在,只是有沒有抓到而已。最後預祝大家農曆新年快樂!!

[台指期] 2月份開始到現在的台指期表現如下,程式不是被雙巴,就是沒有表現的機會,順逆勢策略都一樣,操作台指期的人別灰心,因為我也跟大家一樣在2月份被洗來洗去。
2月份台指期盤整

2015年2月10日 星期二

★小SP布林通道策略

《Wen外期策略團隊》
     先說明本策略不適合用於實戰,因為這是最佳化的結果,如果用在實戰的話,很容易就被抬出去了。其來源是國外的期刊,主要是給大家靈感,附上策略邏輯及貼圖,因為邏輯只是簡單運用RSI及布林通道,所以就不貼程式碼了,60分K以上可以試看看。小SP的60分K線回測及策略邏輯結果如下:

回測週期60分K(2008~2013,手續費10USD)
 

2015年2月9日 星期一

●OBV 能量潮指標 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 245
     能量潮指標(On Balance Volume,OBV)是葛蘭維(Joe Granville)於本世紀60年代提出的,並被廣泛使用。股市技術分析的四大要素:價、量、時、空。OBV指標就是從“量”這個要素作為突破口,來發現熱門股票、分析股價運動趨勢的一種技術指標。它是將股市的人氣—成交量與股價的關係數字化、直觀化,以股市的成交量變化來衡量股市的推動力,從而研判股價的走勢。關於成交量方面的研究,OBV能量潮指標是一種相當重要的分析指標之一。

2015年2月6日 星期五

★小SP的配對交易策略

《Wen外期策略團隊》
     最近美股道瓊有點回到2007年那時候的感覺,每天都是百點以上的振幅,如果預測沒錯的話,外期波動會持續放大2年,做程式交易的人,要抓緊機會囉……建議只做台指期的人晚上也可以找一些外國商品看看,程式交易本來就該是24小時的東西,別限縮自己於台指期。

     今天介紹一個配對交易組合,VIX 和 ES期貨,來源為 Ernie Chan 的 Algorithmic Trading : Winning Strategies and their rationale。資料來源為Quandl,ES日線VX期貨日線。在這邊要說明的是,VX期貨使用的是近月合約,但是在處理資料的時候,採用的換月規則為在結算日當天,就自動換到下月合約。而策略的想法很簡單,書中也都有細節,我就不附程式碼了,有興趣的讀者可深入研究去。策略邏輯為就是將這兩個指數組合起來形成一個新的指數,再使用(新指數的)布林通道作為進出訊號。需要注意的是,因為ES和VX基本上是反向的關係,所以做多一組新指數=做多ES+做空VX。

Screen Shot 2015-02-05 at 2.40.18 PM.png

2015年2月3日 星期二

★黃小交易設定(使用IB)-part 2

《Wen外期策略團隊》
     延續舊文Part 1的簡介後,這次要正式進入實際交易的設定,相信應該有很多人在用IB交易黃小玉時會發現無法下單,這是為什麼呢?

     其實問題就出在用透過QuoteManager (QM)去撈黃小玉的商品時,QM抓到的每大點金額和IB券商預設的每大點金額不符。以黃豆為例,下面可以看到如果直接用QM抓到的黃豆(ZS)商品,到的每大點金額是50,但是實際上IB內建設定值是5000,因為在下單的時候,券商IB會確認MC送出來的每大點金額是否一致,如果不一致就會委託錯誤或無法送單,算是貼心的防錯機制,但是卻也造成不少人困擾。

QM中原始商品預設每大點金額=50

2015年2月2日 星期一

●REI 範圍膨脹指標 [程式碼]

EasyTradr ArtNo 243
     由 Thomas DeMark 在1994年的 [The New Science of Technical Analysis] 所提出的(REI)範圍膨脹指標,它主要的原理是將短期價格變化與期間的價格總變化作一比較,用來衡量價格運動方向的速度與力道,因此可被歸類為動量擺盪指標。它對價格上升和下降階段的變化非常敏感,但在價格橫向盤整階段或股價急升和暴跌時卻無大的變化。該指標主要用於預測價格的未來走勢,並提供買賣時機,發出信號的準確率很高;但由於發出信號頻率較低,所以一般不宜單獨使用,應結合其他指標綜合研判。

指標計算方式
Two sums are calculated for each day. One is the conditional sum of the "strong" price changes:

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