★《大漲的訊號》買賣力道比例策略應用於台指期

《Wen外期策略團隊》

買賣力道指標原始出處為Hayashi Noriyuki所著的「大漲的訊號」。而目前介紹的版本則是由部落格「交易者的E甸園」而來，更詳細的解說請參考原始文章，連結在這裡：[分享]買賣力道比例工具檔案。而我保留了「只做多」的策略特性，加進了一個移動停利和固定停損機制。

進場規則：當指標掉落買進門檻之下，收盤創新高就進場。

出場規則：當指標越過賣出門檻之上，就平倉。

接著，我們拿台指期（換月價差修正資料）進行測試！「指標程式碼」則在文章最後。

回測商品：TXF@30K

回測時間：2000/3/21~2014/12/29，其中2010/12/30~2014/12/29為樣本外資料

手續費：來回$1000

近期訊號：

回測績效：

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指標程式碼：（請注意，所有的參數都是沿用原始文章[分享]買賣力道比例工具檔案的參數，實際回測的績效是經由額外最佳化之後的結果）

inputs: BuyThreshold(0.6),SellThreshold(1.4),length(20),loss(100),target(150);

vars:B1(0),B2(0),S1(0),S2(0),BuyStrength(0),ShortStrength(0),BuyTotal(0),ShortTotal(0),ratio(0);

If c>c[1] then begin

B1=absvalue(o-c[1]);

B2=absvalue(h-l);

S1=absvalue(o-l);

S2=absvalue(h-c);

end

else begin

B1=absvalue(h-o);

B2=absvalue(c-l);

S1=absvalue(c[1]-o);

S2=absvalue(h-l);

end;

if (B1+B2+S1+S2)<>0 then BuyStrength=Round(Ticks*(B1+B2)/(B1+B2+S1+S2),0);

if (B1+B2+S1+S2)<>0 then ShortStrength=Round(Ticks*(S1+S2)/(B1+B2+S1+S2),0);

BuyTotal=Summation(BuyStrength,length);

ShortTotal=Summation(ShortStrength,length);

if BuyTotal<>0 then ratio=ShortTotal/BuyTotal;