2014年12月31日 星期三

★《大漲的訊號》買賣力道比例策略應用於台指期

《Wen外期策略團隊》
買賣力道指標原始出處為Hayashi Noriyuki所著的「大漲的訊號」。而目前介紹的版本則是由部落格「交易者的E甸園」而來,更詳細的解說請參考原始文章,連結在這裡:[分享]買賣力道比例工具檔案而我保留了「只做多」的策略特性,加進了一個移動停利和固定停損機制。

進場規則:當指標掉落買進門檻之下,收盤創新高就進場。
出場規則:當指標越過賣出門檻之上,就平倉。

接著,我們拿台指期(換月價差修正資料)進行測試!「指標程式碼」則在文章最後。

回測商品:TXF@30K
回測時間:2000/3/21~2014/12/29,其中2010/12/30~2014/12/29為樣本外資料
手續費:來回$1000

2014年12月29日 星期一

●資金管理 [1]

EasyTrader ArtNo 231
     記住!交易首要的目標是保護你的帳戶資金,如果你不作風險管理,註定要失敗 ~
交易成功的關鍵是要如何控制損失,使其金額不超過獲利。對於很多交易者來說,學習怎樣認賠是很困難的,但他們瞭解一件事實:一筆交易虧損30 美元,總好過虧損1 000 美元。請注意,真正的制勝點,通常不在於如何擴大獲利,而在於如何控制損失。無資本,就無交易,因此絕對不可承擔過多風險。

2014年12月25日 星期四

★即使是最簡單的型態的策略...還是離我很遠!

     以前剛切入技術分析的時候,大家都在討論型態該如何畫線,背離的時候要記得反向作單,我曾經看了不少國外型態的書,從國外網站搜刮與型態有關的語法,想要把型態這種東西量化成策略。但是研究了一陣子,最後還是選擇放棄,雖然有些人說型態很準,但是這類複雜的東西,還是留給更高的高手去研...

2014年12月23日 星期二

★三大法人未平倉籌碼指標及策略(下)--進階策略版(權限文章)

     已知籌碼的準確性,接下來則要進一步把籌碼進行拆解,一方面要維持籌碼對於多空程度的影響力,另一方面又要降低在多空不明時期的損失,大概可以分為兩個方向:

[策略修正1]  當籌碼多空不明時暫緩進場:
     過濾這個其實很容易,盤整多半來自三大法人淨部位很低的時候,通常是比較沒有明顯趨勢,因此在這段時間暫緩進場,等到籌碼較明朗之後才開始進場。

2014年12月22日 星期一

★三大法人未平倉籌碼指標及策略(中)----測試有效性

     為了要驗證法人籌碼寫成策略的準度,我作了一連串的測試,得到一個結論,那就是籌碼指標很準……首先我用三大法人籌碼進行測試,當外資、自營、投信同時作多的時候,建立多單部位;反之則建立空單部位,很簡單的邏輯,不管市場漲停,照著籌碼作,近幾年表現很亮眼

●市場趨勢的效率比值 ER [程式碼]

EasyTrader ArtNo 229
     Perry Kaufman在他 1995年的著作 " Smarter Trading"首次提出了效率比值 (ER)。它是一種趨勢強度的衡量,用以調整市場的波動程度.它的計算方法如下
Efficiency Ratio = direction/volatility
ER = (N 期間內價格總變化的絕對值)/ (N 期間內個別價格變化的絕對值)

2014年12月18日 星期四

★三大法人未平倉籌碼指標及策略(上)

     就短線投機而言,外資或自營商等三大法人留倉的部位似乎對明天的盤勢沒有什麼相關性,但是如果放長線去看,籌碼跟行情有高度相關性,為了要研究這個,我從交易所把三大法人籌碼的資料挖出來,製作成QM可以讀的格式,然後餵給MC,接著把這些資料轉寫成指標,方便研究歷史資料。
圖一、三大法人(外資及自營)台指期未平倉淨部位

2014年12月16日 星期二

★小技巧:突破10日均線不要馬上作多!

     最近用台指期做了一個小實驗,得到一個結論:在季線之上,當價格突破10日移動平均線後,不要急著馬上作多,因為行情會先回檔的機率很高。邏輯很簡單,當目前台指期在季線之上,只要收盤價突破10日均線而且是紅k,下1根k線開盤馬上進多單,之後看看是先賺到100點,或是先虧損100點。
多頭時突破10日均線就追買,是否有效率?

2014年12月15日 星期一

●真實策略中的虛擬交易

EasyTrader ArtNo 227
     在交易中,特別是突破類模型,成功率並不高,若碰上反復的假突破,更是一種災難。那有沒有方法來減少這種情形的發生呢?本篇為大家提供了一種方式。這個交易策略想法來自於交易過程的觀察,從歷史回測的交易記錄中發現,若上一次交易是盈利的,那麼下一筆交易是虧損的概率比較大。因此在設計策略時,希望能跳過這些我們認為會虧損的交易。實務應用到策略中,我們將引入虛擬交易的概念, 與之對應的是真實下單模組。虛擬交易始終在運行交易策略的確認條件是否符合。而真實下單模組直到上一筆虛擬交易是虧損的情況下才被執行。

2014年12月9日 星期二

★黃小玉交易設定(使用IB)

《Wen外期策略團隊》
     最近黃豆很有趨勢,介紹一下使用IB進行黃小玉交易。在美國的五大交易所中,CBOTNYBOT(現在被併到ICE)都提供了黃小玉的商品,所以很多人在使用IB的時候會搞混,那到底要交易哪一個呢?以黃豆期貨為例,我們先來看一下IB產品規格表:

2014年12月8日 星期一

●順應趨勢的開盤價與收盤價[程式碼]

EasyTrader ArtNo 225
在市場價格上漲的過程中通常收盤價都高於開盤價,而在下跌的趨勢中則是收盤價大部份是低於開盤價,雖然在趨勢盤中總是會有價格修正的回檔與反彈,但整體而言上漲中K棒收紅多,下跌狀況K棒收黑多! 因此本篇要介紹的是一個在 TradeStation 網站的交易策略,即是從開盤價與收盤價彼此間的關係來判斷目前市場的趨勢方向。

2014年12月5日 星期五

★MACD簡單策略

     我早期剛切入程式交易的時候,發現當MACD指標突破0軸去買、跌破0軸就放空似乎還滿有威力的,很多 有波動 的股票(或是期貨)都可以從中賺到利潤。後來才發現,不是指標強大,而是市場有趨勢有振幅,所以只要是隨便一個波段策略都有機會獲利,重點不是進場公式,而是有沒有進場,更重...

2014年12月3日 星期三

★還好有Hedge...

     12月的頭兩天實在不是很好過,因為行情一下漲一下跌,而且幅度算劇烈,實在不適合短波段策略,如果有短線當沖的話應該會稍微好過一點。前一個月11月雖然振幅不大,洗盤程度沒想像中誇張,剛好符合策略的特性,所以績效創了新高,只是12月初跳空洗盤,把先前的獲利回吐不少,我想這裡很多程式交易的好手也應該感同身受,所以想辦法把獲利回吐降低,其實是一門學問。


     這時候有幾種方向有機會可以降低這種行情的損失,其實之前也有說過,剛好最近有實際的例子,再拿出來說一次:

2014年12月1日 星期一

★推薦一些課程:給想學程式交易的人

     已經有一段時間,連續收到不少讀者寫信給我索取台指期的歷史資料或是建議的書單及課程,也有一部分的讀者希望我教他們程式語法或是軟體使用……但是我必須說實話,我自己雖然大量進行程式交易,但是在寫程式上,我對自己並沒有很有自信,我9成的策略大概語法都不超過10行,憑著一些怪怪的邏輯在交易而已,所以為了不要誤人子弟,大家還是想辦法自修吧…

     其實當初我自己也是跌跌撞撞進入這行,寫出幾個自以為很強的聖盃,賺了一些錢,就跑去自營商,雖然賺了一些錢,但後來在切入外期的時候,又是一個陣痛。當時市場上並沒有很完整的課程或是書籍,所以一切只能用最原始的方式土法煉鋼(花錢買教訓)。但就算是到現在已經有點規模,我仍然定期花錢去購買國外指標或策略進行研究、看外國交易員出的書、也去上很多交易投資的課程。土法煉鋼的下場就是賠掉幾十套Multicharts的錢。

     隨著程式交易日漸盛行,市面上的參考書變多,也有很多不錯的課程,下面這些課程裡面有一些講師我都認識(包括前凱衛工程師,程式能力很好,後來被挖角到券商進行程式交易開發),所以幫忙推薦,有興趣想要完整學習程式交易的人可以參考,這大概是最完整又最便宜的程式交易課程了……


●程式交易課程(12-1月底):http://programtrading.moneyevent.net/
●程式交易相關書籍(全部69折):http://books.moneyevent.net/

●裁縫線 Heiken-Ashi [程式碼]

EasyTrader ArtNo 223
     Heiken-Ashi燭圖是另外一種蠟燭圖,雖然看起來和一般的陰陽燭圖很相似,但是它們計算方式上有著基本的不同。Heikin-Ashi為2004年由Dan Valcu所提出的新理論,藉由對原本的「開高低收」做些調整,而期望能在各種指標的操作上有更好的表現。陰、陽燭圖標示一個時段的開盤價(O)、收盤價(C)、高價(H)和低價(L)。Heiken-Ashi燭圖也有這4個價位,但是計算方式不同,而且不像陰、陽燭圖中每根蠟燭都是獨立的,和前面沒有聯繫,它的每根蠟燭和前一燭是聯繫起來的。

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