★加速度程式碼(TXF)

     早上翻書的時候看到外國有把加速度的概念用在寫策略中，以下是我拿外國的程式碼套用在台指期的狀況。其實我的想法很簡單，當近期的加速度開始收斂的時候，我認為是短線盤整，因此只要突破近期高點，就作多；作空則相反。這個邏輯還不是很完整，我只是隨便套用然後跟讀者分享。

[策略]
inputs:len1(5),len2(10);

value1=Acceleration(close,Len1);
value2=Acceleration(close,Len2);

if time>0930 and time<1200 then begin
if value1<value2 then buy next bar at highest(high,len1) stop;
if value1>value2  then sellshort next bar at lowest(low,len1) stop;
end;

setstoploss(3000);

setexitonclose;

[函數]

  inputs: price(numericseries), length(numericsimple);

  vars: veloc(0);

  veloc = (price - price[length]) / length;

  acceleration = veloc - veloc[1];

台指期回測(來回800元)，30分K線

後記：

之前看過有人套用牛頓的加速度公式，寫出很好的策略，大家自由發揮吧。