★消除換日價差之想法

《Wen外期策略團隊》

   在這邊分享一個消除換日價差的「想法」，這個發想是來自於跳空對於指標的影響，不管是RSI、均線或一般價格型指標，在跳空的時候其實都會被影響，例如跳空開低100點，這時候所有順勢策略很容易就會被觸發空單，但是如果這時候反轉的話，多單會進得很慢。

●想法很簡單：把跳空全部拿掉，寫成指標，要放data2、data3都隨便。

     以下我舉一下範例，光是透過K線圖，就可以看到很明顯的差距了。下圖是台指期2014年4月的15分鐘線圖，在2014年4月10日和4月17日這兩天的大跳空以及急漲急跌，急漲的時候感覺行情要往上了，程式都跳進去作多；急速下殺的時候，程式以為行情要跌了，就跳進來作多……這時候，打開電腦就會看到自己的損益是負的，容易被雙巴的日子每過一段時間就會再上演一次。

但如果進行換日價差修正(忽略跳空的缺口)，修正回來的線圖就會變成下圖這樣，會發現行情仍然是在盤整的階段，推測沒有趨勢性，波段策略如果被觸發，就容易掃到停損。

再舉一個2010年6月的台指期為例，如下圖所示：


換日價差後就會變成下圖，對波段策略不太友善的日子，馬上出現。


     看起來是不是變的不太一樣，本來的大空頭，在日內好像跌幅沒有比漲幅多太多。放在一起看(如下圖)，如果使用這種修日換日價差的圖當成指標，我想2010年應該就不會這麼痛苦了。

台指期看完了，再來看看下圖恆生指數的線圖(如下圖)，光看均線就知道這時候指標偏多，在濾網的加持下，當沖也是作多思考為主。

    但是我們用換日價差修正後來看看，會發現這段時間其實是盤跌的狀況，也就是說如果當沖是作多的話，這段時間只有被巴的份(作空勝率還高些)。




當然這只是一個概念，在修正換日價差的同時也會漏失掉一些資訊，不過這只是提供一個比較不一樣的思考方式，至於如何運用及運用在什麼地方，就看大家的創意了。