★小SP標準差策略(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》

     介紹一個利用標準差與開盤價的有趣系統。這個策略看起來很簡單，但是實際上是可以獲利的。下圖為ES(e-mini S&P)連續月 2007~目前的回測績效（當然參數已經跟原始的不一樣了），可以看到讓績效不佳的元凶就是空單部分，這和這幾年其實是一個大多頭有很大的關係。所以下一步可以考慮改進的方式，可能可以從更長期的均線上判定趨勢，再維持同一個方向進單上改進。

策略邏輯：

• Step1: 算出一段時間內開盤價和高點與低點之間的標準差（標準差H和標準差L）。
• Step2: 均線向上時，以開盤價為中心，向下兩個標準差L作為買點，停利設兩個標準差H。均線向下時，以開盤價為中心，向上兩個標準差H作為賣點，停利設兩個標準差L。
• Step3: 設定固定停損停利。

另外，大家要注意的是，這類的策略，是對開盤價很敏感的，所以使用上必須要注意。而策略本身的特性上，也已偏向較大週期的操作，才有優勢。










附上幫大家挖到的程式碼：

For the Meander System in "Keeping track of the odds: The trader's equation" by Shirley, p. 84:

{Run with Stop loss at 250, shares = 500 and fees and slippage of .0225/share}

input: Mlt(2);
input: MaLength(45); 

{{Compute the Standard Deviations of the movements relative to the open}}
Value1 = Stddev((High-open),5);
Value2 = Stddev((open - low),5);

{{Fade movements beyond Mlt standard deviations that are against the prevailing trend as defined by ma of length MaLength}}
If Marketposition = 0 then Begin
If (AverageFC(Close,MaLength) - AverageFC(Close[1],MaLength)) > 0 then begin
Buy ("LongScalp") next bar at open of next bar - (Value2*Mlt) limit;
Sell next bar at open of next bar + (Value1*Mlt) limit;
end;
If (AverageFC(Close,MaLength) - AverageFC(Close[1],MaLength)) < 0 then begin
Sell short ("ShortScalp") next bar at open of next bar + (Value1*Mlt) limit;
buy to cover ("Cover#1") next bar at open of next bar - (Value2*Mlt) limit;
end;
end;

If Marketposition = 1 then
Sell next bar at open of next bar + (Value1*Mlt) limit;
If Marketposition = -1 then
buy to cover next bar at open of next bar - (Value2 * Mlt) limit;


後記：

本篇文章由外期策略Team所提供，感謝分享，讓讀者可以學習撰寫程式碼。