●小SP簡單突破當沖策略(含程式碼)

    在網路上逛歐美論壇時，逛到了一個用在Emini S&P500的簡單突破當沖策略，程式碼有用到前一天日線的資料。Data1是放分K(自己選擇喜歡的)，Data2是日K，我還沒時間測試，有興趣的人可以測一下。

Input:

CloseTime(1500),

Lookback(40);

variables:

vMomentum(0,data2),

LowOffset(0,data2),

HighOffset(0,data2),

MaxOffsetAvg(0,data2),

MaxOffset(0, data2);

vMomentum      = Close data2 - Average( Close data2, Lookback );

LowOffset      = Absvalue( Close data2 - Low data2 );

HighOffset     = Absvalue( Close data2 - High data2);

MaxOffset      = Maxlist( LowOffset, HighOffset );

MaxOffsetAvg   = Average( MaxOffset, 3 );

If ( vMomentum < 0 ) And ( EntriesToday(Date) = 0 ) Then Buy("LE") next bar at Close data2 + MaxOffsetAvg stop;

If ( Time = CloseTime ) Then sell next bar at market;

Setstoploss( MaxOffsetAvg/2 * Bigpointvalue );





後記：

國外似乎很多這種DATA2放日K、DATA1放分K的策略，其實我不太敢用，因為每個人設的日K都長得不太一樣(有電子盤的關係)。