2014年5月5日 星期一

●Larry Williams 終極指標 Part1

EasyTrader ArtNo 147
在 Larry Williams 網站上看到了這篇 Larry Williams' Ultimate Oscillator [UO] ,覺得蠻特別的,於是在網上搜尋一下相關資訊 ,簡單整理如下

什麼是終極指標
 終極指標,英文全名Ultimate Oscillator,縮寫UO,由拉瑞·威廉(Larry Williams)所創。他認為現行使用的各種振盪指標,對於週期參數的選擇相當敏感。不同的市況,不同參數設定的振盪指標,產生的結果截然不同。因此,選擇最佳的參數組合,成為使用振盪指標之前,最重要的一道手續。
 為了將參數週期調和至最佳狀況,拉瑞·威廉經過不斷測試的結果,先找出三個週期不同的振盪指標,再將這些週期參數,按照反比例的方式,製作成常數因數。然後,依照加權的方式,將三個週期不同的振盪指標,分別乘以不同比例的常數,加以綜合製作成UO指標。

 經過一連串參數平滑化的過程後,UO指標比一般單一參數的振盪指標,更能夠順應各種不同的市況。UO是一種多方位功能的指標,除了趨勢確認及超買超賣方面的作用之外,它的“突破”訊號,不僅可以提供最適當的交易時機之外,更可以進一步加強指標的可靠度。

公式
TL = Minimum(Low or Prior Close)
BP = Close - TL.
TR = Maximum(High or Prior Close) - Minimum(Low or Prior Close)
Average7 = (7-period BP Sum) / (7-period TR Sum)
Average14 = (14-period BP Sum) / (14-period TR Sum)
Average28 = (28-period BP Sum) / (28-period TR Sum)
UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1)

說明
1. 真實低點:TL(t) = min(low(t), close(t-1))
2. 買入壓力:BP(t) = close(t) - TL(t)
3. 真實波幅:TR(t) = max(high(t) - low(t), high(t) - close(t-1), close(t-1) - low(t))
4. 第一個時間段(以後分別為第二個和第三個)的買入壓力之和:BPSum(p1) = BP(t) + ...+ BP(t-p1)
5. 第一個時間段(以後分別為第二個和第三個)的真實波幅之和:TRSum(p1) = TR(t) + ...+ TR(t-p1)
6. 原始終極波動指標:RawUO = 4 * (BPSum(p1) / TRSum(p1)) + 2 * (BPSum(p2) / TRSum(p2)) + (BPSum(p3) / TRSum(p3))
7. 最終終極波動指標:UO = 100 * (RawUO / (4 + 2 + 1))

終極波動指標有 3 個參數,分別對應用於計算買入壓力和真實波幅的 3 個時間段。


買進訊號
  • 1. 股價創新低點,UO 指標並未伴隨創新低點,兩者產生"背離"時,是空頭趨勢即將結束的警告訊號。UO 指標最低必位於50之上,其多頭背離訊號才可信任。
  • 2. 空頭“背離”現象發生後,UO指標向上突破其"背離"區的N字形高點時,是中線買進的確認訊號。
  • 3. 當UO向上突破65時,表示股價氣勢極強,是另一段延長波的開始。此時,可視為短線的投機性買進訊號。以此訊號買進之後,如果UO持續向上突破70,則可以等待UO再度向下跌破70時賣出。或者,等待UO指標和股價產生多頭"背離"時,再賣出。
  • 4. UO指標下跌至35以下,隨後向上回升突破35時,視為短線買進訊號。


賣出訊號
  • 1. 股價創新高點,UO 指標並未伴隨創新高,兩者產生"背離"時,是多頭趨勢即將結束的警告訊號。UO 指標必須 須曾下跌至35以下,其空頭"背離"訊號才可信任。
  • 2. 多頭背離現象發生後,UO指標向下跌破其背離區的N字波低點時,是中線賣出的確認訊號。
  • 3. UO指標上升至50~70之間,隨後向下跌破50時,是短線賣出訊號。
  • 4. UO指標上升至70以上,隨後又向下跌破70時,是中線賣出訊號。

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