介紹一個不錯的商品，NYMEX交易所的熱燃油商品(HO)，每日的高低震幅平均超過350點，常有單向行情，而且合約規格不大，在IB的當沖保證金約2812美金，和台指期的保證金差不多，每跳動一點4.2美金，比台指期小一點，如果作當沖，停損不會太大，是蠻適合想從台指期跨入外期可嘗試的商品之一。
但熱燃油在外期商品中的每日成交量算是比較小，因此其盤中的買賣價差大都維持在3~6點，在快市時，有可能會拉開到10點以上，因此在跑策略回測時，記得要把滑價的成本設高一點，來回一趟滑價加手續費成本建議設26到35美金。
大家可能會想，這麼高的滑價成本還可以作嗎? 但熱燃油每天的震幅實在是夠大，有夠多的利潤給你吃，在這麼高的成本下還是可以獲利。以最近台指期的每日平均震幅越來越小，這半年許多當沖順勢策略績效應該都很難看，但有興趣前進外期的人，可以試著把在台指期的順勢當沖策略套用在熱燃油上，應該會有不錯的績效。
就以很簡單的突破前一日高點買進、跌破前一日低點賣出，設好停損，尾盤出場，就可得到以下的績效(有加上滑價成本)，只要再加上些濾網或停利機制，績效應該會更佳，有興趣的讀者可再深入研究。
*以上文章由Wen外期策略團隊分享
7 留言:
請問如果使用stop limit 單是否可以避免滑價?
只要有stop就會滑了，他會滑是因為空價很多，有可能你想追買的價位及其附近3檔的位置，只有你一個人掛價委託。
謝謝你我把我台期得當沖策略用到熱燃油績效真的不錯,如果台期波動繼續小我想我會考慮轉戰熱燃油謝謝版大
我上個月加碼台指期了
http://wenschair.blogspot.tw/2014/04/2014.html
謝謝站長..不曉得這跟開放歐交所能交易台期有沒有關
應該沒有關係
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