★通道簡單濾網

     一般來說使用任何通道(包括布林、高低、均線百分比通道等)撰寫逆勢策略，最簡單的邏輯就是當k線上漲碰到通道上緣就作空；下殺碰到通道下緣就馬上作多，但是如果用這種無濾網的寫法，會發現當空頭來臨時，行情不斷碰及下緣，一進場接刀就停損，如果想進場作空，但又發現指數很少漲超過上緣，想空卻空不到。

     今天在書上看到一個通道的濾網，我自己拿來測過一些市場，在這裡貼出來讓大家參考一下，因為很簡單，我就不貼原文了，因為很簡單：

作多進場濾網

【條件1】 當指數用急殺的方式跌破任何一個通道下緣；

【條件2】下一根k線，指數快數漲回通道的下緣。

當滿足上述2個條件後進場作多，並設定固定停損及移動停利。

後記：

     不要小看這個簡單邏輯，如果你有做外期的話不妨測試一下，只要稍加濾網，針對一些易掃單的市場(例如外匯、利率期貨)，其實還有一定的勝率，如果再加一些濾網去作舖價式下單，勝率很容易就有75%以上。台指期因為有很多跳空，所以通道很容易失真，這種做法就不建議了。

     下面是我把上面的程式碼隨便加到加幣期貨去跑回測，設定固定停損停利，雖然交易次數太多還有待過濾，不過往這個方向去研究，應該會有所得。