★e-mini S&P收盤極短線交易？

   今天看到一小段篇文章，表示現貨收盤後可以進行盤整的區間交易，這讓我台指期在現貨收盤後，近五檔的委買委賣量都會大增，不過這些是平倉出場的委買賣單居多，自營商最愛在這時候減碼。
   策略的邏輯很單純(我自己是沒測過)，當NYSE的S&P500現貨指數收盤後，如果S&P指數期貨漲超過現貨收盤價一定的程度，就可以進場作空，很容易就有盤整收盤的小錢可以賺。原文如下：

大意如下：

1. 計算期現貨價差FV=S&P期貨指數-S&P現貨指數，距離期貨收盤時間還有12分鐘的時間開始執行。
2. 計算放空的點位T值，T值=S&P收盤價 + FV +0.5，其中0.5視為超額利潤。
3. 當價格上漲到T時則進行放空，如現貨收盤時，期貨價格已經再T值之上，就可以在收盤前下市價空單。
4. 如果預掛的限價空單有被成交，當價格收斂0.5點時則平倉出場，可以透過GLOBEX電子盤進行盤後交易。
5. 如果電子盤要結束，都還不見行情收斂，立刻平倉出場。

策略運用的邏輯在於盤後大家興致缺缺，所以行情容易盤整，因此期現貨的價差通常會呈現收斂走勢。

後記：

聽說這是個勝率很不錯的策略(我自己沒測過)，但是直覺是就像選擇權賣方交易一樣，因為沒有寫到停損，可能賺了100次，賠一次就不見了，大家要小心一下呀!!話說海外期貨的手續費真的很便宜。