2013年11月29日 星期五

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 5

這算是我看過最完整的一目均衡的介紹及用法測試了,以前看過這個邏輯,但沒有像原作EasyTrader這麼深入研究。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 063
3、遲行線的解讀方法
一目均衡表的發明人--一目山人將遲行線稱為一目均衡表的最重要組成部分。作為一般的概念,在運用遲行線進行判斷時,遲行線上穿日日線是買入信號,遲行線下穿日日線是賣出信號(這與移動平均線的用法相似)
遲行線應運用在長期趨勢的判斷上。

2013年11月28日 星期四

★MB真實交易策略(開放程式碼)

     這個策略我早期有在使用,後來停止了,主要不是失效,而是我寫出更好的。我小作修改,公佈開放程式碼的原型,讓大家玩玩。
使用5分鐘K線


2013年11月27日 星期三

★短線市場過度樂觀?2013/12/27

現在是盤中,不知道有多少人會看我的Blog,不過我還是來提醒一下…… 我目前手中程式滿是台指期波段多單,包含被程式抓進去的現貨多單。連續上漲幾天,發現大盤有點太過樂觀,居然今天上市股票中完全沒有股票跌停(也許收盤時候有),仔細看一下,會發現大漲的多半是深跌反彈的股票,這種...

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 4


EasyTrader ArtNo 061
延續前文Part3 分別作加濾網的測試結果,60分K表現最佳:
我們針對兩次測試過程較佳的時間週期( 30分K/ 60分K) 搭配較佳的濾網 (平盤上下與交易次數限制)組合後重新測試結果如下表,整體而言是穩定的

2013年11月26日 星期二

★我租了一個emini S&P策略

   從TS2000i時代開始,我寫過無數的策略,回想起來實在有點可怕,那段時間晚上埋首策略撰寫,白天則忙著參數最佳化,不知道有多少人知道TS2000i的策略存放區是有容量上限的(我就寫爆過幾次),也是這種狂熱讓我開發出很多交易策略,足以把策略散佈在全球我有興趣的商品中;但是即便如此,我仍認為我的策略庫有所不足。

     如果你問我什麼市場最好做,我會回答你過去2年平均日K線振幅超過1%的最好做;如果你問我什麼市場最難做,我會回答你e-mini S&P光是看美股日k,會覺得常常都在連續上漲,所以一個簡單的波段策略應該就可以做得很好,但是如果你真的寫策略套用,就會發現你的策略很輕易就會被洗出來。

2013年11月25日 星期一

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 3 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 058 1、轉換線與基準線的關係   基準線 ,市場方向的基準,類似平均移動線,價格如果突破了,就有可能轉勢;但如果碰了一下就反轉的話,可以判斷走勢還沒有變。基準線作為支持線、阻力線,還可以判斷順勢:價格在基準線底下時,為弱勢;上面時,為...

2013年11月22日 星期五

●T指標交易策略新應用--大盤漲跌家數

     利用ADR及大盤漲跌家數進行運算,這種計算方式包含心理層次的量化,通常在抓反轉點可以具有不錯的勝率,例如季線之上大盤下跌家數突然爆增的話,通常會有短線強彈,通常這時候我都會佈一些call作避險。這一篇是EasyTrader利用T-指標教材外做的研究,我覺得很有價值,算是把我部分的想法直接量化,也可以看得出來T指標的好用之處。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 057
ADR(Advance-Decline Ratio)-漲跌比率指標
公式:nADR=( n日內每天上漲家數的加總 )/(n日內每天下跌家數的加總 )其中n為參數,n值應取適當,因為當n值過大時,指標反應不夠靈敏,而n值過小時,則會造成訊號過於頻繁。一般而言,n值取10較適當。

2013年11月21日 星期四

★成交量過濾語法(含程式碼)

     以前在舊版blog有貼過類似的思考模式,今天早盤有空翻看舊書,看到一段古早1990年美國那邊過濾成交量的語法,因為對我在外期上有幫助,我想應該也有人在作外期,所以我在這邊擷錄一小段原文(看程式碼比較重要),提供讀者一些思考方向。

(1) 過濾掉沒有量的方式

2013年11月20日 星期三

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 2 (程式碼)

下面這篇文章裡面的語法其中有一些邏輯我有用在我自己的策略,期待EasyTrader推出更出類似的教學好文,讓大家可以繼續挖寶! (Wen) ----- EasyTrader ArtNo 055 根據一目均衡表的買賣信號判斷,設計了一個簡單的測試程式,分別對台指期的不同週...

2013年11月19日 星期二

★T指標-多市場連動策略程式碼教材(含開放程式碼)

   我自己在跑外期多策略,我知道市場細微處存在一種很特殊的連動關係,台韓價差套利就是業界常作的手法,不過多市場間的價差收斂及發散策略的知識比較少有人揭露細節,我知道EasyTrader在這方面頗有研究,所以我常常「隔空喊話」希望他能多透露一些,想不到我的心聲被聽見了。EasyTrader新推出一份與多市場連動價差的T-指標教材,其中含有超過10組開放策略程式碼,我個人還滿推崇的,如果有興趣的話不妨下載研究看看,我自己也有一份。

2013年11月18日 星期一

★血淋淋教訓--兩把刀的啟示

     最近發生一筆交易,進場之後 從獲利10%變成賠錢 ,這種例子很少見,但是對我來說卻是血淋淋的一課,提供我失敗的經驗與讀者分享。最近買進某檔 盤整很久 的製藥生技股票(價位在80~100元),買進理由是多頭量縮盤整即將突破,買進之後沒隔幾天,真的噴出創新高,未實現利潤一度...

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 1

本篇提出的一目均衡交易模組,類似我舊文中提到的的 TMA交易策略 ,只是我的語法更簡單一些,這些都是組成交易策略的基本原型,值得各位讀者研究,魔鬼藏在細節裡。以下為EasyTrader最新的文章。(Wen) ----- EasyTrader ArtNo 052   ...

2013年11月15日 星期五

●Larry Williams 短線交易策略(含程式碼)

     我記得很早以前我也有貼過Larry Williams的簡單策略,不知道你還能不能從舊版blog挖到,其實這真的是一位我還滿佩服的前臺trader,他們在這方面經營很久,一邊交易一邊出書,雖然釋出的策略在美國算是過時的,但是拿來台灣似乎還算新奇,以下為EasyTrader幫大家整理很讚的資訊。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 051
     拉瑞·威廉姆斯是威廉指標(W&R)的創始人,當今美國著名的期貨交易員、作家、專欄編輯和資產管理經紀。他是羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍。在不到十二個月的時間裏使1萬美金變成了110萬美金。他就職於美國國家期貨協會理事會,並曾在蒙大拿州兩次競選國會議員。在過去的25年裏,他是始終被公眾追隨的優秀投資顧問之一,曾多次被《巴倫斯》雜誌、《華爾街日報》、《福布斯》雜誌和《財富》雜誌專訪過。著有《短線交易秘訣》一書。
     本策略為其另一種價格波動策略(開盤價+ 前三日最大波動區間的百分比)
原文的邏輯比較為:
1.當日低點與前三日高點價差(動能)
2.前一日高點與三日前低點價差 ,兩者取其大作為波動範圍的參考,再乘上一百分比加上隔日開盤價就成為買賣訊號上下通道

2013年11月14日 星期四

★第一個跳空缺口現貨策略--(請勿轉載)

     因應投資多元化,最近花很多時間關注現貨,所以翻了很多跟現貨交易有關的文章,最近看到國外的一篇文章,想不到有人專門在做跳空缺口,這裡擷錄重點跟大家發享。其實基本的邏輯很簡單,說穿了只有一句話,那就是「多頭突破盤整區(盤漲、盤跌、橫盤)的第一個跳空缺口不容易回補」


2013年11月13日 星期三

●國外周規則策略(含開放程式碼)

     我曾經也有使用週k線的data作過期貨回測,但是後來也不敢做,因為感覺心臟要很大,用這種方式挑戰CFD,可能是不錯的選擇,不過即便如此,我還是不敢做這件事。(Wen)
EasyTrader ArtNo 049
     《金融評論》曾發表過一篇論文,裡面刊載了十年間對二十多種技術型交易系統的測試和研究,最終得出了結論,周規則名列榜首,僅隨其後的是移動平均線。同時期,理查德·丹尼斯(Richard Dennis)創辦了舉世轟動的「海龜交易班」,「龜兒」們創造了四年年均複利八十的收益,而《海龜交易法則》中的具體操作信號正是周規則。對於移動平均線,大家早已熟,那麼周規則是什麼呢?為什麼它如此優秀,就連世界上最頂級的交易員都在使用它?

2013年11月12日 星期二

★Market clock多市場交易必備小工具

     推薦一個網站給有在多市場投資的人,這個World market clock網站提供一些商品的即時報價及市場時間,除此之外還有提供手機app,放便隨時檢視。定期看一下,大概知道什麼時候哪一個市場快結束了,該檢查部位了,我個人覺得很好用,只是我不太喜歡用圓形圍繞的小字。

2013年11月11日 星期一

●簡單特別的交易系统 Part 1 (含開放程式碼)

     美國金融體系發展比台灣久太多了,多逛一些美國的網站或是看原文書,可以學到很多東西。之前我都會幫大家整理國外文獻的重點擷錄,但是近期因為交易事務繁忙,除了國內外的期貨,又加入現貨及股票期貨,感謝EasyTrader幫大家整理有價值的東西。 (Wen)
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EasyTrader ArtNo 047
     這個系統是個老美寫的,沒有參數,但是測試結果良好。它的基本邏輯是一天的交易過程,上半場是業餘隊的選手去戰場廝殺,下半場才是職業隊出場表演,剛好美股交易時間又長,所以每天就下半場的時間整點進場!
在紐約時間 13:00~16:05

如果市場價格高於昨天的收盤價格,以小時K線的收盤價做“多”。

如果市場價格低於昨天的收盤價格,以小時K線的收盤價做“空”。
     這個系統還有一個濾網 Avgtruerange ,當濾網條件成立時, 一天之中只有四個點(可以交易),就是紐約時間的13:00,14:00,15:00,16:00。
程式碼如下:
If Avgtruerange(35)>3 then begin
   If time >= 1300 and time < sess1endtime - 10 then begin
       If close>closeD(1) then buy this bar at close;
       If close<closeD(1) then sell this bar at close;
  End;
End;

2013年11月10日 星期日

★發現詭異的未平倉量2013/11/10

      今天無聊打開軟體掃過所有期貨的未平倉量,發現有一些 股票期貨 ,其未平倉量居然比台積電、聯電還要多,未來不知道會不會有大利空或大利多,不過會提前進場用 遠月期貨 卡位,一定是有特別的目的,大家一起來觀察看看吧!

2013年11月8日 星期五

●分析師的領先指標交易策略 part 6

站長自己也對T-score的指標滿有興趣的,相信很多讀者應該跟我一樣,見識到除了價格指標之外的過濾規則,以下是EasyTrader新的一篇文章,大家好好品嚐,必有所獲。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 045 
VIX指數(Volatility Index)又稱波動指數,是由CBOE(芝加哥選擇權交易所)在1993年推出,為指數選擇權隱含波動率加權平均後所得之指數。

當VIX越高時,表示市場參與者預期後市波動程度會更加激烈同時也反映其不安的心理狀態;相反的,如果VIX越低時,則反映市場參與者預期後市波動程度會趨於緩和的心態,也因此VIX又被稱為投資人恐慌指標(The Investor Fear Gauge)。在指數下跌時,通常VIX會不斷升高,而在指數上升時,VIX會下跌。若從另一個角度來看,當 VIX異常的高或低時,表示市場參與者陷入極度的恐慌而不計代價的買進賣權或是過度樂觀而不作任何避險動作,而這也往往是行情即將反轉的訊息。

2013年11月7日 星期四

★Wen的家裡蹲理財基金記帳簿

     一直以來我的現貨交易都有在記帳,只是因為是自己主觀交易,所以不是很在意細節。但是從9月開始,一方便因應老爸退休在家沒事做(想買股票又怕沒紀律賠錢);另一方面我自己想要把程式交易的領域再作延伸,我打算為家庭理財進行現貨量化投資。      為了要測試現貨的量化模組,9...

2013年11月6日 星期三

●分析師的領先指標交易策略 Part5

感覺應該要請EasyTrader開個課,因為我自己對這個還滿有興趣的。 (Wen)
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EasyTrader ArtNo 043
在投資股市時,由於有一段很長的時間,台股與美股高度連結。很習慣早上起床立刻打開電視機,鎖定財經頻道或是CNN,觀看半夜美國股市的交易。會看道瓊漲了幾點,S&P漲多少,更重要的是會看看NASDAQ與費城半導體指數,因為這些指數一定會影響當天台股九點鐘的開盤表現。


2013年11月5日 星期二

★台股現貨配對交易(Pair Trading)

      Pair Trading 為配對交易,其實就是價差交易,交易時同時持有兩個商品的部位,一多一空。 一般來說的價差交易都是買強空弱,比較少看到用凹單方式去賭價差收斂的策略,但是如果有測試過,可以發現這種價差收斂策略在現貨中其實有一些權值股還滿適用的,因為這些股票過高之後...

2013年11月4日 星期一

●費氏數列之神秘的黃金比例-C(含程式碼)

看過EasyTrader的主觀看盤畫面,我感覺有點自嘆不如,過陣子有空的時候再PO上我平常在盤中的界面,讓大家參考一下。作者提供很多學習的開放程式碼,最好的學習就是直接從範例中練習練寫語法,寫久了就有心得,有了心得就能寫出不一樣的新策略,我就是這樣成長的,自修是最好的學習。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 041
看過舊文的讀者應該都知道這是彩色K棒+費氏箱型線圖,搭配成交量的動能觀盤畫面


2013年11月1日 星期五

●分析師的領先指標交易策略 Part4 (含程式碼)

     我其實認識有人作台韓價差,想不到EasyTrader也提出類似的想法,建議大家仔細參考一下,這是二階的價格思維,如果用來作價差,槓桿其實沒有想像中得大。  (Wen)
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EasyTrader ArtNo 039
     亞股七大主要市場連續第三周呈現「北勝於南」的現象,不過,今年吸金突破千億美元大關的日股在上周小幅遭資金撤出,但台、韓股吸金態勢仍強勁,共流入約15億美元,東南亞國家中除印度吸金外,泰國股市上周止贖,微幅流入0.54億美元。

     國際貨幣基金會IMF在十月全球經濟展望下調2013年及2014年全球成長預估,新興國家中包括中國、印度與東協區域的成長預估值均遭調降,雖然IMF調降亞洲經濟成長率,但是亞股未受衝擊,周線全數收紅,顯示前一波亞股修正已反映經濟放緩的可能性,因此利空不跌。

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