★股票跳空交易策略(part 2)-含程式碼

     有關舊文提到的「股票跳空交易策略」文中提到的股票跳空交易，我今天心血來潮從這個國外原始策略出發，新增加一些濾網，想測試看看，發現的確有某一些股票很適用，而且勝率高達六成以上，但是台灣股票交易成本過高，除非是一流的高手，不然不建議做這種短線單。

測試策略邏輯：

1. 當參數2的RSI低於5，此時收盤比昨低還要低。
2. 隔天只要開低或是盤中有破昨低，就進場作多。
3. 收盤如果大於昨日的3日移動平均價，則停利出場。
4. 收盤如果低於最近2大的低點，則停損出場。

測試程式碼：

vars:v1(0),v2(0),STP(0);

v1=RSI(close,2);   
v2=averagefc(close,3);
STP=lowest(low,2);

if  v1<5 and close<low[1] then buy next bar at low limit;
if marketposition>0 and close>v2[1] then sell this bar on close;
if marketposition>0 and close<STP[1] then sell next bar market ;

回測結果：

下面是兩檔測起來結果滿不錯的個股，其他的有一些比較差，就沒有貼出來了。


(1)台積電

(2) 富邦金