2013年9月18日 星期三

★18種常用移動停利法--測試篇

     延續移動停利法文章,為了讓進階的讀者可以深入練習移動停利策略,我提供下載程式碼的讀者四組不同週期及的範例策略,方便進行測試18種常用的移動停利法,範例策略如下:

◣策略1:指標型當沖策略,5分鐘k,12年歷史回測如下。



◣策略2:價格突破型當沖策略,15分鐘k,12年歷史回測如下。

◣策略3:價格突破型波段策略,30分鐘k,12年歷史回測如下。



◣策略4:指標型波段策略,60分鐘k,12年歷史回測如下。


*上述回測無設定交易成本。


接下來針對上述四組範例策略,選擇大家都熟悉的台指期商品,搭配18種不同的移動停利法則進行測試,看看效果如何。以下是我委外請人幫忙測試的結果,設定交易成本800元。 範例為測試「台指期」這個商品,使用者取得程式碼後可以自行練習測試其他商品不同的策略及商品適合的移動停利法則是不同的



委外測試結果(測試使用TS參數最佳化、交易測試成本來回800元):

策略1結果:





策略2結果:



 策略3結果:



策略4結果:

 

【注意事項】
(1)上述表格中黃底的部分表示排行前5名的數值。
(2) 測試數據因人而異,表中數值為委外測試結果,可能會跟讀者測試結果有所差異。


     雖然每個人的回測多少有一些誤差,但從上述表格大概可看出相對關係,每一種類似的策略、週期都有其較適用的移動停利法則,運用得當,回測績效可大幅增長,MDD也可明顯降低,有些市場商品容易發生快市,因此我個人認為移動停利可幫忙獲利保全,是很重要且值得研究的議題。




-------------------------------------------------------------------------------------
為了讓使用者充分學習,這裡提供進階的讀者付費下載開放程式碼

「18種移動停利法+4組範例策略開放程式碼(完整版)」
     內容包括:

     (1) 4組範例策略開放程式碼。
     (2) 18種移動停利程式碼及簡介。

[下載連結]
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhwWmxQUTBUQnh0bDhtQm1CZUhYLWc6MA#gid=0

[程式碼使用須知]
1. 所有程式碼及測試結果僅供個人撰寫程式碼學習使用,請勿轉作商業用途或串接交易帳戶。
2. 程式碼為開放式程式碼,使用者可任意修改語法、調整參數及搭配自己撰寫的策略進行多商品測試。




1 留言:

吳信成 提到...
作者已經移除這則留言。

張貼留言

如果有私人問題想請教,請透過網站右方『與站長聯絡』之表單,謝謝!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明(Disclaimer)
本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼,用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫,使用者可以任意修改語法內容並調整參數。本網站所有之內容(包括文章、影片、歷史紀錄、程式碼、教材)限用於個人學習使用,請勿轉寄、濫用,嚴禁私自串接帳戶交易。
-------------------------------------------------------------------------------------------------