★乖離率逆勢避險策略(含程式碼)

      如果大盤如然爆跌，乖離率負很大，這時候到底是多單進場安全還是要繼續順勢追空呢？我先說我自己心中的答案，當乖離率變成非常離譜的時候，通常手中的順勢波段策略已經賺來滿手的鈔票，我會為了平滑獲利曲線而開始嚐試逆勢策略(期貨、選擇權都可以)，而我也建議大家這樣做。

      首先我做了一個簡單的實驗，我隨便拿15分鐘k線，用簡單的均價及價位的距離判斷乖離率，寫出下面的策略。(正式的乖離率%為k線距離均線的距離百分比，我在這裡偷懶，使用絕對的距離)。策略邏輯很單純，計算每根15分鐘k線收盤價與過去200根移動平均線的距離，當距離太遠(±500)，就逆勢進場，200點停利、200點停損。

Multicharts語法

input:len(200),bias(500),profitstop(200),lossstop(200);

if close-averagefc(c,len) > bias then begin sellshort next bar market;end;
if close-averagefc(c,len) < -bias then begin buy next bar market;end;

setprofittarget(profitstop*200);
setstoploss(lossstop*200);

實驗策略回測：





這個策略只是一個範例(你可以從1分k線測試到日k)，這類策略不會是你的主力策略，這篇文章在於提醒交易者當乖離率過大時，記得開始逆勢避險，對於程式交易者來說，這是個平滑工具，而且在爆漲爆跌時很好用。