★乖離率逆勢避險策略(含程式碼)

      如果大盤如然爆跌，乖離率負很大，這時候到底是多單進場安全還是要繼續順勢追空呢？我先說我自己心中的答案，當乖離率變成非常離譜的時候，通常手中的順勢波段策略已經賺來滿手的鈔票，我會為了平滑獲利曲線而開始嚐試逆勢策略(期貨、選擇權都可以)，而我也建議大家這樣做。    ...

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★Level Price散戶心理指標程式碼

     主觀交易很重要的一環就是抓住市場散戶的心理，我認識所有自營商交易員中，扣除使用技術分析、價差及短線tick trade交易的人，大概有超過50%的交易員在主觀判斷短線進出場的時候會揣測散戶的心理面，在幾年前曾經有位紅透半邊天的交易員，正是使用此方式，散戶心理面是很難完美...

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★停利不停損策略程式碼

     程式交易至今，大家都明白預設停損點的重要性，的確如此。但是如果有一個背後以 「統計交易」 為理論基礎的逆勢當沖交易策略，只停利不停損，勝率高達90%以上，會敢使用嗎？我的答案是『我會用，但前提是要做好其他的防護，例如使用等比例的順勢策略加以平衡，當逆勢進場之後不如預期，...

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★IFT統計指標--開放程式碼

IFT指標+策略開放程式碼 在閱讀本篇文章之前，大家可以先對Fisher Transformation有概念，我擷錄John Elhers的一段文章，內容有一點點數學： https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=exp...

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★開盤後慣性策略模型(開放程式碼)

每個國家股市開盤後都會有一些慣性，台指期經過測試在部分時間開盤，明顯有這種慣極短線衝出現象。策略的由來為依據統計學進行分析，測試指數走向的慣性而得，有興趣的人可以下載學習。邏輯簡單，持有時間 不超過15分鐘的短線慣性交易程式碼語法 。 驗證開盤慣性策略之程式碼MC回測...

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★DayTrade Index當沖趨勢線(開放程式碼)

在看DayTrade index當沖趨勢線之前，先看一個我也常常用作判斷多空的Fcst趨勢指標(可參考 http://wenschair.blogspot.tw/2012/02/fcst.html )，FCST指標說穿了就是利用歷史K線作一些加權平均，也是均線的一種，若...

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★Sinewave指標及策略程式碼

Sinewave簡介 SINEWAVE是一個利用正弦波模擬的指標，在開始介紹SINE WAVE指標前，我先從RSI或KD指標說起(以KD指標為例)，KD指標的用法最為耳熟能響，當在盤整的時候，KD指標在低檔黃金交叉向上則為進場作多；死亡交叉則作空。但是行情來臨時，KD指標就會...

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★T3當沖基本策略(開放程式碼)

     T3是一隻簡單利用 「不易糾結的均線」 所撰寫出來的策略，如下圖所示。所附之程式碼邏輯很簡單，首先先將一般的移動平均線改寫成盤整時(或振幅不大時)均線仍不會黏在一起，此時再寫入簡單的突破進場邏輯。背後的道理很簡單，通常使用一般的移動平均線寫出來的策略，在盤整的時候容易產...

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★TMA時間區間突破策略程式碼

「時間參數」 常被國外職業交易員廣泛被應用於程式交易中，例如知名專業交易員 John Crane 善用反彈波幅時間的轉折，預測行情結束的時間，長期使用在交易指數及商品期貨。 在這裡我提供一個組國外交友人提供的交易邏輯及策略程式碼(回測皆已含交易成本)，利用指標的時間週期變異度...

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