2013年12月30日 星期一

●法人籌碼應用的交易策略[3] - 外資未平倉量(測試篇)

EasyTrader ArtNo 087
或許外資未平倉量成為眾所矚目的參考,使得此項資訊需要利用別的方法來解讀,而我們在前文也有提及變動量是一個重要觀察的數字, 因此重新加入幾組不同的條件作測試
  • 未平倉量 + 口數遞增/遞減
  • 未平倉量突破N日均量 + N日均量遞增/遞減
  • 日變動量

2013年12月27日 星期五

★2014年台指期程式交易策略建議

     「你必須寫一隻好的逆勢策略來平衡你的組合! 」 最近我最常提醒來信讀者的一句話。最近收到一些程式交易的好手來信,除了分享一些交易心得,順便抱怨今年台指期當沖不好做,波段策略表現又不如預期,問我是不是策略出現什麼狀況,問我是否更能精進。

檢查看看你手邊表現最好的的台指期策略回測績效是不是長得像下面這個圖一樣:

●法人籌碼應用的交易策略[2] - 外資未平倉量(程式碼)

大家開始關注未平倉量,但是這兩年看外資未平倉淨口數去操作的自營部,都賠了不少錢,大家要注意這個變化唷!! 程式交易的軟體只能幫忙驗證歷史,不是未來! (Wen)

EasyTrade ArtNo 083
未平倉量的交易法則
1、未平倉量發生10%的變動,就值得註意;25%的變動,代表主要的交易訊息。未平倉量上升、下降或持平,它們所代表的意義取決於當時的價格是上漲、下跌或橫向發展。

2013年12月26日 星期四

★逆勢商品A-逆勢商品B=順勢價差?

     今天看到一個理論,如果有兩個商品A及B不適合順勢策略,如果把這兩個商品的報價相減,所得出來的「價差」反而會適合順勢策略,我沒有測試過,但是這邏輯對我來說是個新東西,留給大家思考。下面這段話是我翻譯原文的片段:

(1) 首先找出2個商品,分別是日圓期貨(JY/USD)、瑞士法瑯期貨(SF/USD),把這兩個商品的報價相減會得到一個新的報價SF-JY。JPY及SF如果使用簡單的順勢策略,表現出來的狀況很糟,但是如果進行相減,所產生出來的報價就會容易具有順勢特色。

2013年12月25日 星期三

●法人籌碼應用的交易策略[1]- 未平倉量

接下來EasyTrader介紹的東西會很精采, 建議讀者可以先翻讀富邦期貨總經理所撰之"期權決勝五小時",之後再看這一個系列的文章,會很有感覺,不過我覺得最可惜的是未平倉量沒有即時資料,拿到手都是盤後,不過對於趨勢判斷仍有幫助。  (Wen)
EasyTrader ArtNo 081
     在技術分析的領域中,價格與量能向來是一體之兩面,價格引動情緒,情緒引動決策,決策再催化量能。在期貨與選擇權市場中,除了價格與成交量的變化外,到期結算的特性,亦衍生出了另一個極為重要的量能指標—未平倉量(OpenInterest;簡稱OI)

2013年12月24日 星期二

★峰度與偏度之統計學策略原型(含策略程式碼)

   在統計學裡面有兩個描述機率模型的數字,一個是峰度(kurtosis);另一個是偏度(skew)。最近看到海外的策略,發現有人把這兩個數值運用在程式交易,更巧的是 Multicharts居然有內建這些函數 ,比較少人會去用而已。背後的理論可能有點深奧,如果沒興趣的人,大概知道...

2013年12月23日 星期一

●日內動量指標 (Intraday Momentum Index) (續篇)

EasyTrader ArtNo 079 接續前文,針對不同條件作測試,結果如下 相較而言 30分鐘的週期是較好的,由於IMI 與強度指標可以有四種不同的方式組合 Condition5= IMI > UpBand and Strength > Hi...

2013年12月19日 星期四

●日內動量指標 (Intraday Momentum Index) (程式碼)

EasyTrader ArtNo 078
日內動量指標 (Intraday Momentum Index)是仿造相對強弱指標(RSI)的公式而來,
日內動量指標:IMI = [ Iu / ( Iu + Id )] *100
  • Iu 為在N日期間內的某日收盤價大於開盤價時(K棒為紅K線), 則將(收盤價-開盤價) 後予以加總的值。
  • Id為在N日期間內的某日開盤價大於收盤價時(K棒為黑K線),則將(開盤價-收盤價)後予以加總的值。

★國內第一檔自己操盤的CTA

「康和那檔CTA基金會不會成功?」,這句話在最近幾個月,每當業內碰面吃飯,都會聊到的一個話題。
     CTA又稱為「管理期貨」,講白話文一點就是以程式交易為主,進行多商品多策略的投資,而且比重主要放在期貨市場(少部分是固定收益、股票、選擇權套利)。台灣因為法令限制,法人如果要投資衍生性商品的信託產品,要董事會同意,通常大型法人的董事會成員都是有點年紀的人,他們多半聽到期貨這兩個字就避之唯恐不及;金管會又很保守,卡東卡西,搞得業內有能力跟外國競爭的人才都很低調當一個小交易員,而地下期貨卻仍然盛行。

2013年12月18日 星期三

●卡瑪利拉樞軸點 Camarilla Pivot Point (策略程式碼)

EasyTrader ArtNo 076 進出場圖解說明(看圖說故事) 1.開盤價在 SP3/RT3 之間 作多: 等價格跌破 SP3再回漲到 SP3 以上買進 , 停損設在 SP4 ,RT1/RT2/RT3 都可以是停利位置 作空: 等價格漲過 RT3再回跌到 R...

2013年12月17日 星期二

★量化交易流程圖

獻給志在管理大量資金部位的交易人。  
     我知道看我blog的讀者有很多是交易界的箇中好手,而我也相信你們一定會遇到一個問題,那就是有很多資金想要找你們發揮(不管是爸媽投資、朋友借款、全權委託代操或是公司閒錢太多),當開始交易他人的資產時,問題就來了

★EasyTrader藏經閣

     一段時間以來,EasyTrader在我的blog貼出很多很有學習價值的文章,程式碼有自己編寫的也有從外部取得的,所有程式碼都包含作者的智慧,看到EasyTrader文章數已經達到70幾篇,在程式交易領域也有獨道的心得,我感到很欣慰,因為難得有人在這個領域可以這麼熱血,如今他在自己的blog推出策略藏經閣,我在這裡一定要幫忙推廣一下。未來EasyTrader也還是會持續在我的Blog貼出一些可以讓讀者學習的文章,而我對他的期許是希望未來有一天可以出來開班授課,讓更多人可以無痛進入這個領域。

     程式交易的學習不外乎兩種方式,第一種就是花錢被市場教訓,第二種是花錢自修學習,這個blog的標題很清楚告訴大家程式交易並不是聖盃,如果你認為投資自己學習是件昂貴的事,那麼未來有一天,你將會像初入市場的我一樣,會為此付出無知的代價

Wen
程式交易≠Holy Grail站長

2013年12月16日 星期一

●卡瑪利拉樞軸點Camarilla Pivot Point (指標程式碼)

EasyTrader ArtNo 074
Pivot Point 樞軸點是現在金融市場技術分析相當重要也很實用的工具,大部分用在日線表來計算, 但也可適用於不同的時間框架. 以昨日高價 (Yesterday’s High/H) 低價 (Yesterday’s Low/L) 與收盤價 (Close/C) 來計算今日價格的樞軸點 (Pivot Points/PP) 阻力點 (Resistance/R) 與支撐點 (Support/S) 範圍; 換言之, 也可以上週(月)的高低價與收盤價來計算本週(月)的 Pivot, Support, Resistance
Pivot是所謂的軸心,就是價格區間的中心,其他Resistance/Support的數值都是阻力和支撐
我在過去的文章有介紹過 R-Breaker 交易系統 ,本篇介紹一個外匯交易常用的卡瑪利拉樞軸點交易系統

2013年12月13日 星期五

★台指期日內行情切割統計

EasyTrader ArtNo 073
看到【程式交易≠Holy Grail】網站上文章 《★行情切割及策略撰寫測試》覺得蠻不錯的想法,因此將台指期依照文章內容作了統計,日內交易可以參考看看


2013年12月12日 星期四

★參加金融怪傑及CTA講座心得

前幾天受邀出席參加金融怪傑及CTA講座,主辦單位為香港的一間投資公司,受邀的人以法人為主,講座中沒有提到什麼交易技巧,但是Jack Schwager倒是提到了不少一線交易員的投資心法,這部分算是有點收獲。

國外金融講座(尤其是期貨的),少不了美女助陣(國內的要學習一下><)

2013年12月11日 星期三

●台指期貨的潛規則---加權指數定多空(程式碼)

   我發現這篇文章比我有系統太多了,我多半天馬行空丟出一個議題,讓大家思考,但是EasyTrader則會把來龍去脈都說的一清二楚,這一篇文章,我看完很有感覺,希望讀者能細細品嚐,把別人的知識轉成自己的功力。(Wen)
EasyTrader ArtNo 071
加權股價指數(簡稱加權指數、TAIEX)是由臺灣證券交易所所編製的股價指數,台灣證券交易所採用「柏謝加權算式」(Passche Formula),與美國S&P 500的公式相同,是反應整體市場股票價值變動的指標。其係以上市股票之市值當作權數來計算股價指數,採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股。

2013年12月10日 星期二

★行情切割及策略撰寫測試

     當你面對一個全新的市場,手中沒有策略,要如何Step by Step把自己策略建立起來是很重要的,每個市場的特性差異性很大,所以只會一個台指期策略,出了國門可是會被電假的。例如黃金、e-miniS&P、貨幣期貨、公債被我歸類在同一種類型;而台指期、恆生、日經、石油則被我放在另一類商品。有人形容撰寫市場策略就像是追女朋友一樣,每位女性都有不同個性,所以要追求適用的策略也不盡相同,即使核心策略相同,但參數多半也不一樣(例如買花這招大多可以通殺,但是送花的種類則因人而異,像我內人就只愛百合,送玫瑰則會被白眼)。

     我在國外看到一篇文章,我相信手中交易超過10個商品的人,會很有感覺,我決定在這版上與讀者分享。這篇文章利用將行情切割的手法分析多市場,提供一個想法,這個市場應該要往哪種策略去發展,適合的進出場位置大概在哪裡,方向有了,大家再憑自己的真功夫去寫策略,建議把這篇文章保存起來。

【步驟1】將市場行情切割成6等分

     首先,利用一些常用的Pivot點位計算的邏輯,把日K線行情切成六等分(Zone1~Zone6),切法如下。

2013年12月9日 星期一

●Ergodic indicator指標(續篇--含程式碼)

EasyTrader ArtNo 069
在近期[程式交易≠HOLY GRAIL]發表了一個Ergodic indicator指標,版主 Wen大常有不錯的策略元素,因此借花獻佛拿來作測試,以下為使用60分K作的A,B兩個不同策略的測試:

{ A 策略 -雙線交叉} 程式碼
Inputs:Price(close),AvgLen(9),r(7),s(27),u(1),Zeroline(0),SmthLen(7),TradeProfit(60000),TradeStopLoss(60000);
inputs:HighBand(20),LowBand(20),UpBand(2),DnBand(2);

2013年12月7日 星期六

★你一定要認識的幾個名字

     如果你對交易很熱血或是志在成交自營商操盤手或是基金經理人,那麼你一定要記住下面這幾個人的名字(尤其是前三名)。這些人在多頭市場的時候都沒有人會想到他們,但是空頭市場的尾聲時,他們的財富排名會大幅躍進,然後名字會常常出現在媒體上。


2013年12月6日 星期五

●艾達透視指標Elder Ray交易模型 Part 3 (程式碼)

從現成的程式碼練習及思考,是我認為能很快速切入程式交易領域的不二法門,希望讀者仔細品嚐,所附之程式碼是個好東西!!更多優質的文章可以直接參考EasyTrader的blog唷! (Wen)
EasyTrader ArtNo 068
延續 Part 2 這次將變動 UpBand 與 DnBand 來看看有什麼不同?

2013年12月5日 星期四

★氣力耗盡後的沒力行情(心得)

     駐足在這個網站的讀者不多,不過大部分的人都對這領域有一些深入的研究及熱情,這也是我一直以來寫文章的動力泉源,這條路有你們就不孤單了,在這裡提一個我對於盤整預測的想法,因為判斷盤整可能發生的時間,進而寫出逆勢策略,一直都是交易員必須面對的難題之一,希望提供一點簡單的想法,讓你們可以腦力激盪。

2013年12月4日 星期三

●艾達透視指標Elder Ray交易模型 Part 2 (程式碼)

這次的程式碼範例裡面有一些我認為還滿有價值的,我打算學回去,然後運用在外期上面測看看,感謝EasyTrader的新作。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 066
根據原始程式碼,分別使用日K與 30分K先作了歷史回測,
基本設定為 台指期留倉策略 回測日期 2001/1 ~2013/10/31 來回成本 1200

2013年12月3日 星期二

★Ergodic indicator指標(程式碼)

     最近從國外下載了一個指標叫 Ergodic indicator ,這個指標在國外網站看到的,發現有不少網站都在介紹,很多使用TradeStation的國外trader都有把這個指標寫成策略(線上搜尋就知了),只不過這個程式碼我看了半天總覺得這只是花俏版的MACD,但似乎...

2013年12月2日 星期一

●艾達透視指標Elder Ray交易模型 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 064
艾達透視指標是由專業的投資家、知名技術分析師以及開業的精神醫師亞歷山大•埃爾德(Alexander Elder)博士在1989年所設計,其名稱由來是源自於X光,醫生透過X光觀察表層皮膚之下的骨骼結構,交易者可以經由艾達透視指標,觀察市場表面之下的多頭與空頭力道。身為一位元成功的交易者,你並不需要預測未來,僅需要觀察多/空雙方的控制力量,並順著主導群體進行交易。艾達透視指標有助於判斷多/空雙方力量的強弱演變。(備註:亞歷山大•埃爾德(Alexander Elder)博士也是著名三重濾網交易的設計者)

2013年11月29日 星期五

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 5

這算是我看過最完整的一目均衡的介紹及用法測試了,以前看過這個邏輯,但沒有像原作EasyTrader這麼深入研究。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 063
3、遲行線的解讀方法
一目均衡表的發明人--一目山人將遲行線稱為一目均衡表的最重要組成部分。作為一般的概念,在運用遲行線進行判斷時,遲行線上穿日日線是買入信號,遲行線下穿日日線是賣出信號(這與移動平均線的用法相似)
遲行線應運用在長期趨勢的判斷上。

2013年11月28日 星期四

★MB真實交易策略(開放程式碼)

     這個策略我早期有在使用,後來停止了,主要不是失效,而是我寫出更好的。我小作修改,公佈開放程式碼的原型,讓大家玩玩。
使用5分鐘K線


2013年11月27日 星期三

★短線市場過度樂觀?2013/12/27

現在是盤中,不知道有多少人會看我的Blog,不過我還是來提醒一下…… 我目前手中程式滿是台指期波段多單,包含被程式抓進去的現貨多單。連續上漲幾天,發現大盤有點太過樂觀,居然今天上市股票中完全沒有股票跌停(也許收盤時候有),仔細看一下,會發現大漲的多半是深跌反彈的股票,這種...

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 4


EasyTrader ArtNo 061
延續前文Part3 分別作加濾網的測試結果,60分K表現最佳:
我們針對兩次測試過程較佳的時間週期( 30分K/ 60分K) 搭配較佳的濾網 (平盤上下與交易次數限制)組合後重新測試結果如下表,整體而言是穩定的

2013年11月26日 星期二

★我租了一個emini S&P策略

   從TS2000i時代開始,我寫過無數的策略,回想起來實在有點可怕,那段時間晚上埋首策略撰寫,白天則忙著參數最佳化,不知道有多少人知道TS2000i的策略存放區是有容量上限的(我就寫爆過幾次),也是這種狂熱讓我開發出很多交易策略,足以把策略散佈在全球我有興趣的商品中;但是即便如此,我仍認為我的策略庫有所不足。

     如果你問我什麼市場最好做,我會回答你過去2年平均日K線振幅超過1%的最好做;如果你問我什麼市場最難做,我會回答你e-mini S&P光是看美股日k,會覺得常常都在連續上漲,所以一個簡單的波段策略應該就可以做得很好,但是如果你真的寫策略套用,就會發現你的策略很輕易就會被洗出來。

2013年11月25日 星期一

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 3 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 058 1、轉換線與基準線的關係   基準線 ,市場方向的基準,類似平均移動線,價格如果突破了,就有可能轉勢;但如果碰了一下就反轉的話,可以判斷走勢還沒有變。基準線作為支持線、阻力線,還可以判斷順勢:價格在基準線底下時,為弱勢;上面時,為...

2013年11月22日 星期五

●T指標交易策略新應用--大盤漲跌家數

     利用ADR及大盤漲跌家數進行運算,這種計算方式包含心理層次的量化,通常在抓反轉點可以具有不錯的勝率,例如季線之上大盤下跌家數突然爆增的話,通常會有短線強彈,通常這時候我都會佈一些call作避險。這一篇是EasyTrader利用T-指標教材外做的研究,我覺得很有價值,算是把我部分的想法直接量化,也可以看得出來T指標的好用之處。(Wen)
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EasyTrader ArtNo 057
ADR(Advance-Decline Ratio)-漲跌比率指標
公式:nADR=( n日內每天上漲家數的加總 )/(n日內每天下跌家數的加總 )其中n為參數,n值應取適當,因為當n值過大時,指標反應不夠靈敏,而n值過小時,則會造成訊號過於頻繁。一般而言,n值取10較適當。

2013年11月21日 星期四

★成交量過濾語法(含程式碼)

     以前在舊版blog有貼過類似的思考模式,今天早盤有空翻看舊書,看到一段古早1990年美國那邊過濾成交量的語法,因為對我在外期上有幫助,我想應該也有人在作外期,所以我在這邊擷錄一小段原文(看程式碼比較重要),提供讀者一些思考方向。

(1) 過濾掉沒有量的方式

2013年11月20日 星期三

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 2 (程式碼)

下面這篇文章裡面的語法其中有一些邏輯我有用在我自己的策略,期待EasyTrader推出更出類似的教學好文,讓大家可以繼續挖寶! (Wen) ----- EasyTrader ArtNo 055 根據一目均衡表的買賣信號判斷,設計了一個簡單的測試程式,分別對台指期的不同週...

2013年11月19日 星期二

★T指標-多市場連動策略程式碼教材(含開放程式碼)

   我自己在跑外期多策略,我知道市場細微處存在一種很特殊的連動關係,台韓價差套利就是業界常作的手法,不過多市場間的價差收斂及發散策略的知識比較少有人揭露細節,我知道EasyTrader在這方面頗有研究,所以我常常「隔空喊話」希望他能多透露一些,想不到我的心聲被聽見了。EasyTrader新推出一份與多市場連動價差的T-指標教材,其中含有超過10組開放策略程式碼,我個人還滿推崇的,如果有興趣的話不妨下載研究看看,我自己也有一份。

2013年11月18日 星期一

★血淋淋教訓--兩把刀的啟示

     最近發生一筆交易,進場之後 從獲利10%變成賠錢 ,這種例子很少見,但是對我來說卻是血淋淋的一課,提供我失敗的經驗與讀者分享。最近買進某檔 盤整很久 的製藥生技股票(價位在80~100元),買進理由是多頭量縮盤整即將突破,買進之後沒隔幾天,真的噴出創新高,未實現利潤一度...

●國外交易系統--一目均衡表交易模型 Part 1

本篇提出的一目均衡交易模組,類似我舊文中提到的的 TMA交易策略 ,只是我的語法更簡單一些,這些都是組成交易策略的基本原型,值得各位讀者研究,魔鬼藏在細節裡。以下為EasyTrader最新的文章。(Wen) ----- EasyTrader ArtNo 052   ...
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網站聲明(Disclaimer)
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