2012年8月14日 星期二

★MACD Momentum策略程式碼

     近期很多網友寫信告知,希望我能提供一些寫策略的想法及程式碼。我想了一下,認為能讓新學者快速上手的方式莫過於多看多練習,我手邊有很多國外有名的策略程式碼,未來如果有機會我會陸續貼出,雖然不一定適用台指期貨,但希望讀者能透過閱讀多方的程式碼,激發自己的創意及開發策略能力。
今天要這個程式碼可能很多人看過,是在1994年由Barbara Star首創,我對裡面最有興趣的地方在於其多空判斷的方式,大家不妨參考看看。

函數:McdMo
Type : Function, Name : McdMo
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Inputs:
R(Numeric),
S(Numeric),
Q(NUmeric),
Dsp(Numeric),
Smth(Numeric);

Vars:
Mo(0),
Avg(0),
Diff(0);

Mo=MACD(C,R,S);
Avg=XAverage(MACD(C,R,S),Q);
Diff=Mo-Avg;
McdMo=Average(Diff-Diff[Dsp],Smth);

函數:MacdDiff
Type : Function, Name : MacdDiff
---------------------------------------------------
Inputs:
R(Numeric),
S(NUmeric),
Q(Numeric);

Vars: Mac(0),
Avg(0);
Mac=MACD(C,R,S);
Avg=Xaverage(MACD(C,R,S),Q);
MACDDiff=Mac-Avg;


MACD Momentum交易策略程式碼

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Input:
R(12),
S(26),
Q(9),
Dsp(10),
Smth(3);
Vars:
Mcdif(0),
McdCr(0);

Mcdif=MacdDiff(R,S,Q);{Trigger}
McdCr=McdMo(R,S,Q,Dsp,Smth);{Filter}

Condition1=McdCr<0 and Mcdif crosses below 0;
Condition2=McdCr>0 and Mcdif crosses above 0;
Condition3=McdCr crosses above 0;
Condition4=mcdCr crosses below 0;

If Condition1 then sell 1 contract on close;
If Condition3 then exitshort 1 contract on close;
If Condition2 then buy 1 contract on close;
If Condition4 then exitlong 1 contract on close;

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