今天翻書翻到一個策略的程式碼(Smoothed Adaptive Momentum, SAM)，據說在某一些期貨應用上聽說很好用，在這裡提供給大家參考(辛苦掃描的結果)。
這程式是外國人寫的，裡面的數字都有他的意義存在，如果你仔細看的話，還會看到圓周率的數字，很難想像這個數字會被用到寫程式上面。比較值得學習的地方在於smoother(平滑因子)及cycle(週期)的概念，細節我不加以說明，讓讀者自行學習體會，方向大概就是把指數的震盪寫成一個具有週期性的指標(有sinewave + MACD + momentum 指標合用的感覺)。
TS2000i程式碼
期貨回測資料
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